公司风险管理A卷2010-2011.docVIP

一、填空题（每空2分，共0分）二、（每分，共分）？、（每分，共分）) 样本容量较小，总体为正态分布时，统计量 ………………………………………………（2分） 服从自由度为n-1的t分布，则 …………（4分） 在95%的置信度下，总体平均损失额的置信区间为 ………………（4分） 设某保险公司的老年人寿保险一年有1万人参加，每人每年交40元。若老人死亡，公司付给受益人2000元。设老人死亡的概率为0.017，试求保险公司在这次保险中亏本的概率。 答：设老人死亡数为X，X~B（n,p）,其中n=10000，p=0.017 由题设，保险公司亏本当且仅当2000X40*10000，即X200。………………(2分) 于是，由中心极限定理，保险公司亏本的概率 ……………………（4分） ……………………（4分） 3 ……………………（2分） ……………………（2分） ………………………………（2分） ………………………………（2分） 这两个随机变量的期望值是相同的，也就是说，假如可以重复无限次，面临这两种风险的损失平均来说都是321元。但他们显然有所区别，风险X所带来的最大损失就是1000元，而风险Y可能有2000，5000甚至上万元的损失，尽管损失上万发生的可能性很小。这种取值分散的程度从期望值上是体现不出来的，需要计算标准差。在此例中，风险Y 的标准差大于风险X，说明Y 的取值比X分散，Y比X 更不稳定，更难以把握。………………（2分） 设随机变量X和Y分别表示两个风险，其概率分布如下图所示。试分析X与Y哪种风险的不确定程度更高。 X的概率分布 损失金额（元）xi 0 500 1000 概率pi 0.508 0.342 0.15 Y的概率分布 损失金额（元）yi 0 500 1000 2000 5000 10000 20000 概率pi 0.606 0.273 0.1 0.015 0.003 0.002 0.001 答：纯粹风险是指只有损失机会而无获利机会的风险。纯粹风险导致的后果只有两种：或者损失，或者无损失，没有获利的可能性。投机风险指着那些既存在损失可能性，也可能存在获利可能性的风险，它所导致的结果有三种：损失、无损失也无获利、获利。 首先，如果要控制风险，则很多纯粹风险可以通过采取一定的措施来影响产生这些风险的原因，从而达到降低风险的目的，而大多数投机风险不具备这样的性质，面对这类投机风险，风险承受体可以从提高自身的风险承受能力等角度来降低风险。 其次，如果想要在损失发生后获得补偿，则大多数纯粹风险都可以选择保险来管理。这里风险称为可保风险，它们的损失概率和损失幅度可以比较容易的用大数定律来估算，大数定律是保险公司预估损失以及厘定费率时的一个重要的理论基础。而大多数投机风险事故的变化无常，则很难用大数定律预测未来的损失。 最后，从损失的角度来说，纯粹风险所造成的损失与投机风险不同，它是社会财富和人身的净损失。这些损失除了直接损失外，还会造成大量的间接损失。而投机风险发生后，一部分人遭受了损失，另一部分人却可能从中获利。实际上风险事故并没有改变社会财富的总量，没有产生净损失，只是将社会财富在一定范围和程度上进行重新分配。 保险理财的概念有两层意思。第一，就是利用保险产品的保障功能，来管理理财过程中的人身风险，保证理财规划进行；其次，保险本身附带有理财功能。 理财保险是既具有保障功能又有投资理财功能的保险，主要体现在，让我们的资金利用保险的方式进行保值，增值以抵抗通货膨胀。投资理财保险主要有三类：具体为分红险、万能险和投连险。严格意义上讲，分红险和万能险属于理财类产品，投连险属于投资类产品。 四、（分） 首先，如果要控制风险，则很多纯粹风险可以通过采取一定的措施来影响产生这些风险的原因，从而达到降低风险的目的，而大多数投机风险不具备这样的性质，面对这类投机风险，风险承受体可以从提高自身的风险承受能力等角度来降低风险。 其次，如果想要在损失发生后获得补偿，则大多数纯粹风险都可以选择保险来管理。这里风险称为可保风险，它们的损失概率和损失幅度可以比较容易的用大数定律来估算，大数定律是保险公司预估损失以及厘定费率时的一个重要的理论基础。而大多数投机风险事故的变化无常，则很难用大数定律预测未来的损失。 最后，从损失的角度来说，纯粹风险所造成的损失与投机风险不同，它是社会财富和人身的净损失。这些损失除了直接损失外，还会造成大量的间接损失。而投机风险发生后，一部分人遭受了损失，另一部分人却可能从中获利。实际上风险事故并没有改变社会财富的总量，没有产生净损失，只是将社会财富在一定范围和程度上进行重新分配。 保险理财的概念有两层意思。第一，就是利用保险产品的保障功能，来管理理财过程中的人身风险，保证理财规划进行；其次，保险本身