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最大似然估计教学中的几点注记
第二十四卷第六期 楚 雄 师 范 学 院 学 报 Vo l24 No6
2009年 6 月 JO URNAL O F CHUX IO NG NO RM AL UN IVERS ITY Jun2009
最大似然估计教学中的几点注记
胡 钊 杨 波
(楚雄师范学院数学系 , 云南 楚雄 675000)
摘 要 : 本文总结了最大似然估计教学中容易忽视的一些问题 , 并对最大似然估计中出现的一
些特殊情况进行了举例说明, 特别指出不是所有参数都有最大似然估计 。
关键词 : 参数估计 ; 似然函数 ; 最大似然估计
中图分类号 : O2 12 文章标识码 : A 文章编号 : 167 1 - 7406 ( 2009) 06 - 0086 - 04
参数估计是统计的一个主要任务, 而最大似然估计是参数估计中点估计的重要内容 。然而从
教学中反馈的信息来看学生并没有掌握最大似然估计的思想, 致使在应用中存在多种问题 。现对
学生中容易忽视的问题做一些说明。
1 最大似然估计的思想
( θ) θ Θ θ Θ
最大似然估计是已知总体概率函数为 P x; , ∈ , 其中 是参数空间 中的一个未知参
[ 1] θ
数, 通过随机抽样并按照小概率事件的实际不可能性原理 来确定 的取值的一种方法 。
当我们从总体 X 中抽取简单随机样本 X , X , …, X 得到相应观测值 x , x , …, x , 考察事件 X
1 2 n 1 2 n 1
= x , X = x , …, X = x 同时发生的概率 。首先由抽样性质定义概率
1 2 2 n n
n
L ( θ) △P (X = x , X = x , …, X = x ) = P (X = x ) 为样本的似然函数 。
1 1 2 2 n n ∏ i i
i = 1
其次, 按照小概率事件实际不可能性原理, 既然事件 X
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