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第9章-风险价值度(第4次)
8.1;8.2;Risk Management e Istituzioni Finanziarie, 2a Edizione, Copyright ? John C. Hull 2009;1.1 什么风险价值度(VaR)?;1.1 什么风险价值度(VaR)?（续）;这里的变量V就是交易组合的VaR。
VaR 是以下两个变量的函数: T, 时间段, 和 X, 置信水平.
;8.7;8.8;8.9;8.10;8.11;8.12;8.13;8.14;8.15;8.16;8.17;8.18;例 3之（2）;8.20;8.21;2.1预期亏损的定义;8.23;8.24;8.25;8.26;8.27;8.28;8.29;8.30;8.31;8.32;8.33;8.34;8.35;VaR中的参数选择;8.37;8.38;8.39;8.40
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