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贝叶斯统计 学习参考书 1.吴喜之，现代贝叶斯统计学，中国统计出版社，2000年10月第一版。 2.张尧庭 陈汉峰编著，贝叶斯统计推断，科学出版社，1991年3月。 3.Berger，J.O.，Statistical decision theory and Bayesian analysis，Second edition，Springer-Verlag，New York，1985，中译本：统计决策理论及贝叶斯分析，贾乃光译，中国统计出版社，1998。 4.贾乃光编著，数理统计——贝叶斯统计学，中国林业出版社， 5.James等著，贝叶斯统计学：原理、模型与应用，中国统计出版社，1992 第0章 引言 本 章 内 容 一、贝叶斯统计理论的基本观点 二、贝叶斯统计学派与频率统计学派 之间的批评 三、现代贝叶斯统计理论的研究现状 四、贝叶斯统计理论的应用 五、现代贝叶斯统计学与计量经济学 一、贝叶斯统计理论的基本观点 统计学中有二个主要学派：频率学派和贝叶斯学派。贝叶斯学派的起点是贝叶斯的两项工作：贝叶斯定理和贝叶斯假设，贝叶斯定理（或贝叶斯公式）在通常的概率论教科书中都有叙述，而贝叶斯假设几乎都不提及。在统计推断的基本理论和方法方面，贝叶斯学派与频率学派之间存在着重大差异。 在统计推断的基本理论和方法之间的差异 统计推断时的依据不同 两个学派统计推断理念之间存在着根本差异 二、贝叶斯统计学派与频率统计学派  之间的批评 1.对贝叶斯统计学派的批评 （1）参数看成是随机变量是否妥当？ （2）先验分布是否存在？如何选取？ 2.对频率统计学派的批评 （1）问题的提法不妥 （2）判断统计方法好坏的标准不妥 三、现代贝叶斯统计理论的研究现状 1.先验分布理论的研究 2.后验分布的统计推断 四、贝叶斯统计理论的应用 从国内外的文献资料来看，贝叶斯统计推断理 论几乎可以作为每一个学科的研究工具之一，它既 可以用于质量控制、软件质量评估、核电站可靠性 评价和缓慢周转物品的存储问题，又可以应用于水 文事件频率的估计、犯罪学不完全记数的估计以及 保险精算；尤其是，近年来贝叶斯统计理论在宏观 经济预测中取得了巨大的成功，从模型的稳定性和 预测精度两个方面来看，贝叶斯预测模型优于非贝 叶斯模型，因此贝叶斯方法获得越来越多专家学者 的认同。 经典统计学派的基本观点 把数据（样本）看成是来自具有一定概率分布的总体，所研究的对象是这个总体而不局限于数据本身。 贝叶斯学派的基本观点 任一个未知量θ都可看作一个随机变量，应用一个概率分布去描述对θ的未知状况。这个概率分布是在抽样前就有的关于θ的先验信息的概率陈述。这个概率分布被称为先验分布。 （1）问题的提法不妥 （2）标准不妥 1.先验分布理论的研究 先验分布的选择是贝叶斯统计推断的前提，它 大体上可以分为无信息先验分布和共轭先验分布两 大类，当然，大多数所谓无信息先验分布实际上很 可能包含一些或很多信息，例如，最常用的无信息 先验分布为局部均匀分布，也就是在参数θ的值域 Θ上的均匀分布，然而均匀分布在参数变换时一般 不满足不变性，即变换后的分布不是均匀分布。又 如对标准差σ的均匀分布就不会变成σ2的一个均匀 分布。无信息先验分布一般应满足以下几条性质： 不变性、相合的边缘化、相合的抽样性质、普遍性 和容许性。 2.后验分布的统计推断 后验分布是贝叶斯统计推断的出发点与 关键所在，对于一般参数先验分布而言，其 后验分布都相当复杂，很难纳入目前已知的 统计分布类别之中，因此常用基于计算机的 方法来计算或近似参数后验分布特征。 批评一 但对有些具体的问题要具体的分析，例如，对某人的打靶技术 批评二 * * 现代贝叶斯统计理论 的基本观点与研究现状 两个学派的基本观点 1.频率统计学派与贝叶斯学派在进行统计推断时的依据不同； 2.对概率的概念的理解有差别：频率学派坚持概率的频率解释，并在这个基础上去理解一切统计推断的结论；与此相反，贝叶斯学派赞成主观概率，概率是认识主体对事件出现可能性大小的相信程度，它不依赖事件能否重复；（Page4例1.3） 3.两个学派的具体统计推断理念之间存在着根本差异 。 频率统计学派在进行统计推断时，依据两类信息：总体信息（或模型信息）和样本信息（数据信息），而贝叶斯学派则除了以上两种信息外，还利用另外一种信息即先验信息。 在概率论与数理统计中讨论的点估计只使用前两种信息，没有使用先验信息。假如能把收集到的先验信息也利用起来，那对我们进行统计推断是有好处的。只用前两种信息的统计学称为经典统计学，三种信息都用的统计学称为