保险精算学概述概要.ppt

本课程主要内容 生命表 利息理论初步 寿险产品及定价假设 人寿保险的精算现值 年金的精算现值 保险费 责任准备金 寿险 以人的生命为保险标的的保险，人的生存与死亡决定保险金的给付与否及给付时间。 如，终身寿险，定期寿险，两全保险，生存年金，万能寿险，分红保险等。 寿险的特点 保障与投资的关系 负债性 长期性 预期的不确定性 利率 通货膨胀 选择权:现金流的影响 条款的复杂性 寿险公司的精算问题 产品开发与定价 负债评估 经验分析（死亡率、疾病率等） 利润（红利）核算 利源分析 费用分析 再保险安排（方式、规模） 投资决策与评估 风险控制（核保、偿付能力测试、资产负债匹配） 宏观决策（公司目标、发展与稳健） …… 寿险精算 多为长期业务，所以受利率、通货膨胀的影响较大 保险事故通常是确定的，但保险事故发生的时间不确定，通常无需考虑保险事故发生的频率和程度 例如，个人养老基金问题，这是一笔很大的资产，它为特定的一些人提供将来的养老金。常常必须要为那些现在还很年轻的人提供退休养老金。养老基金的管理者们必须考察下面两个问题：一是这些资产在三四十年或更长的时间里的价值是什么，二是养老金领取者活着并领取养老金的时间多长。 寿险精算的理论基础 生命表理论 利息理论 寿险精算数学 除人寿保险以外的其他保险业务类型，主要包括财产保险、责任保险、健康保险和意外伤害保险。 非寿险精算内容：保险费和责任准备金的计算 非寿险 非寿险的特点 非寿险的性质 短期性 波动性 巨灾风险 非寿险精算 短期性决定了利率的影响通常无关紧要 保险事故的发生及由此造成的损失都不确定，关键在于研究保险事故发生频率和程度 财险保险公司的精算问题 短期风险的特征 产品开发与定价 准备金评估 经验分析（赔付率、疾病率等） 灾因分析、损失分布、个体风险评估（风险因素）费用分析 再保险安排（方式、规模） 投资决策与评估 风险理论（破产理论等） 风险控制（核保、偿付能力测试、资产负债匹配） 宏观决策（公司目标、发展与稳健） …… 北京地区机动车商业保险费率浮动方案（2010.1.1实施） 内容 系数 备注 连续5年没有发生赔款 0.4 连续4年没有发生赔款 0.5 连续3年没有发生赔款 0.6 连续2年没有发生赔款 0.7 上年没有发生赔款 0.85 上年发生1-2次赔款 1.0 上年度赔款总额小于保费的乘以0.9的赔款金额调整系数 上年发生3次赔款 1.1 上年发生4次赔款 1.2 上年发生5次赔款 1.5 上年发生6次赔款 2.0 上年发生7次赔款 2.5 上年发生8次及8次以上的赔款 3.0 本年承保新购置车辆 1 本年首次投保 1 非寿险产品的保费构成 纯保费：用于补偿保险公司在未来的期望赔款成本； 费用附加：用于补偿保险公司经营相关保险业务的各种必要的费用支出； 利润附加：保险公司经营保险业务所得到的收益，可以看作是经营过程中保险所使用的资本金的成本。 非寿险纯保费定价理论基础-概率统计 累积损失的分布模型有两种不同的表现形式： 个体风险模型： 集体风险模型： X 表示损失金额，为连续随机变量。常用指数分布、对数正态分布、伽玛分布、帕累托分布、威布尔分布等来拟合，同时要考虑通货膨胀对损失额分布的影响 N 表示损失次数，为离散随机变量。常用泊松分布、负二项分布、二项分布、几何分布来拟合 对于累积损失而言，需要在假定的基础上考虑其期望、方差及分布（有时分布并不明确，可用模拟的方法得到其近似分布，但期望和方差可以确定） 非寿险和寿险的比较-风险性质和经营特点 寿险 保险标的：人的生命，以生和死作为保险事件，生存率和死亡率以生命表为基础； 保险金额比较均衡，风险的测定和保险经营相对稳定； 非寿险 保险标的五花八门，以各种自然灾害和意外事故作为保险事故 实际损失分解为其发生的频率和损失额，影响这两个变量的随机因素较多，不容易预测 各风险单位的保险金额相差悬殊，保险经营上需要保持较多的现金，风险可能过分集中，保险公司往往采用再保险的方式分散风险 非寿险和寿险的比较-费率的厘定方法 寿险 以预定死亡（生存）率、预定利率和预定费用率为基础计算。 在一定时期，比较稳定，保费计算较准确，预期的给付波动较小。 非寿险 以过去长期的保险损失统计资料为依据 未来的风险损失因素未必能用过去的损失资料揭示，所以实际和预期赔付差异的波动性较大。 实际中，费率往往根据当年的损失率修正来年的费率，且该费率经常需要变动。 非寿险和寿险的比较-巨额损失的可能性 寿险 通常不可能出现大量被保险人同时发生保险给付的情况。战争和地震可能例外，但在保险条款中，这些灾害事故通常列为除外责任 非寿险 许多被保险人同时发生保险事故的现象较多，巨灾损失相对较多。如汽车追尾事件，几十辆汽车发生车损并引起人身上