北京邮电大学通信工程专业通信原理课程PPT第三章随机过程.pptVIP

第三章 随机过程 彭涛 pengtao@bupt.edu.cn 3.1 引言 随机过程定义 3.1 引言 随机过程的两个含义 在某一个确定的时刻，随机过程表现为一个随机变量 随机过程X(t)的一个具体取值形成一个样本函数，用x(t)表示 3.1 引言 为什么研究随机过程？ 在通信系统的研究中，输入信号、干扰、噪声等都不是确定信号，而是随机信号。但这些随机信号又具有一定的统计规律性。 随机过程是随机信号的数学模型，研究它的理论就是研究随机信号的数学工具 3.1 引言 研究什么？ 随机过程的各种统计特性 随机过程通过线性系统 3.2 随机过程的统计特性 随机过程的一维分布函数和概率密度、 n维分布函数和概率密度 3.2 随机过程的统计特性 随机过程的数字特征 3.2 随机过程的统计特性 随机过程的数字特征 3.2 随机过程的统计特性 两随机过程X(t),Y(t)的n+m维联合分布函数和概率密度 3.2 随机过程的统计特性 两随机过程X(t),Y(t)相互独立的充分必要条件（满足任何一个即可） 3.2 随机过程的统计特性 两随机过程的数字特征（互相关函数和互协方差函数） 3.2 随机过程的统计特性 不相关与独立 两随机过程相互独立，则必定不相关；若不相关，则不一定独立 对于正态（高斯）随机过程，不相关与独立是等价的 3.3 平稳随机过程 严平稳（狭义平稳）随机过程的定义 3.3 平稳随机过程 严平稳随机过程的数字特征 3.3 平稳随机过程 宽平稳（广义平稳）随机过程 满足以下条件的随机过程即为宽平稳 注意：由这两个条件即可得到与严平稳随机过程相同的四个数字特征性质，即也有 3.3 平稳随机过程 严平稳与宽平稳的关系 宽平稳随机过程不一定满足以下条件 严平稳随机过程一定是宽平稳随机过程；但宽平稳随机过程不一定是严平稳随机过程 对正态（高斯）随机过程而言，宽平稳和严平稳等价 若不加特别说明，平稳过程都是指宽平稳随机过程 3.3 平稳随机过程 联合宽平稳随机过程 3.3 平稳随机过程 平稳随机过程相关函数的性质 3.3 平稳随机过程 遍历性（均值遍历过程） 3.3 平稳随机过程 遍历性（自相关遍历过程） 3.3 平稳随机过程 遍历性（宽遍历与严遍历） 若X(t)是均值遍历和自相关遍历的，则称其为宽遍历过程 若X(t)的所有统计平均特性和其样函数所有相应的时间平均特性以概率为1相等，则称其为严遍历过程或狭义遍历过程 如不加特别说明，遍历过程均指宽遍历过程 3.3 平稳随机过程 遍历性（遍历与平稳） 遍历过程必是平稳过程；但平稳过程不一定是遍历过程 对遍历过程，得到一个样函数，就可得到其数字特征 3.3 平稳随机过程 平稳随机过程的功率谱密度 3.3 平稳随机过程 维纳-辛钦定理 平稳随机过程的自相关函数和功率谱密度互为傅立叶变换，即 证明目标是 3.3 平稳随机过程 维纳-辛钦定理（证明） 3.3 平稳随机过程 维纳-辛钦定理（证明） 下一步证明思路是变换积分次序 3.3 平稳随机过程 3.3 平稳随机过程 平稳随机过程功率谱密度的性质 3.3 平稳随机过程 平稳随机过程功率谱密度的性质 3.3 平稳随机过程 3.5 平稳随机过程通过线性系统 系统框图 3.5 平稳随机过程通过线性系统 Y(t)为平稳随机过程 3.5 平稳随机过程通过线性系统 X(t)和Y(t)的互相关函数与互功率谱密度 3.5 平稳随机过程通过线性系统 Y(t)的功率谱密度 3.5 平稳随机过程通过线性系统 X(t)通过希尔伯特滤波器 3.4 高斯（正态）随机过程 一维正态（高斯）分布 3.4 高斯（正态）随机过程 一维正态（高斯）分布的性质 3.4 高斯（正态）随机过程 概率积分、误差函数和互补误差函数 3.4 高斯（正态）随机过程 概率积分、误差函数和互补误差函数之间的关系 3.4 高斯（正态）随机过程 定义：其n维概率密度服从下式，称为高斯随机过程 3.4 高斯（正态）随机过程 性质 （1）对正态（高斯）随机过程而言，宽平稳和严平稳等价 （2）对于正态（高斯）随机过程，不相关与独立是等价的 （3）任意有限个高斯随机过程的任意线性和仍是高斯随机过程 3.4 高斯（正态）随机过程 3.4 高斯（正态）随机过程 注意：白噪声的功率无限大 若白噪声是高斯（正态）随机过程，则其被称为高斯白噪声 3.4 高斯（正态）随机过程 正态随机过程X(t)通过线性系统后，输出Y(t)也是正态随机过程 3.6 窄带平稳随机过程 定义： 3.6 窄带平稳随机过程 窄带平稳随机过程的样函数的波形图 3.6 窄带平稳随机过程 两种表达式 3.6 窄带平稳随机过程 两种表达式的关系 3.6 窄带平稳随机过程 其解析信号和复包络信号 3.6 窄带平稳