非线性规划模型推荐.ppt

第三次：非线性规划模型（NLP:Nonlinear programming) 华侨大学信息系 0：引言： 1：如果目标函数和约束条件有一个或多个变量为非线性函数，则称这种规划问题为非线性规划问题。其模型为： 2：如果仅有等式约束hi,则可以用lagrange乘子法构造L(x,?)=f(x)+? ?ihi(x)(?i为参数）,化为无约束优化问题，然后利用无约束优化最优解必要条件来求解。 3：故求解时主要考虑只有不等式约束模型： 一：一些非线性规划模型： 1：供应与选址问题： 某公司有6个建筑工地要开工，每个工地的位置（用平面坐标a,b表示，距离单位：千米）及水泥日用量d（吨）由下表给出。目前有两个临时料场位于A(5,1),B(2,7),日储量各有20吨，假设从料场到工地之间均有直线道相连；试制定每天的供应计划，即从A,B两料场分别向各工地运多少吨水泥，使总的吨千米数最小。 为了进一步减少吨千米数，打算舍弃两个临时料场，改建两个新的，日储量仍各有20吨，问应建在何处，节省的吨千米数有多大？ 解：（1）假设变量： 记（ai ,bi）为6个工地位置，i=1,……,6; di为6个工地位置的水泥日用量； 料场位置（xj ,yj），日储量为ej,j=1,2; 从料场j向工地i运送量为cij 2：投资决策问题： 某钢铁厂准备用5000万元用于A,B两个项目进行投资。设x1,x2分别表示分配给A,B的投资。据专家估计，投资项目A,B的年收益为20%和16%，同时，投资后的总的风险将随总投资和单项投资的增加而增加，已知总的风险损失为 ，问应如何分配资金，才能使期望收益最大，同时使风险损失为最小。 解：（1）：这是双目标规划问题：一个是收益，一个是风险，一般不能同时满足。将两个函数合并成一个函数，从而使问题简化。 （2）该投资的决策问题的数学模型为： （3）参数意义：?=0时，表示不考虑风险； ?=1时，表示不考虑收益，主要考虑风险。……（7） （4）取?=1进行求解。?非线性规划问题。 3：武器分配问题（p110) 4:1995年数学模型竞赛A题：飞行管理问题（p110) 二：二次规划及有效集法： 1：二次规划的标准形式： 2：如果（8）式中约束条件Ax=b,则可用lagrange乘子法求解：……(9) 构造 3：对有不等式约束的（8）；可讨论其约束条件 把其中起约束的不等式改为不等式，不起约束的不等式去掉，化为等式约束的二次规划求解。?称为有效集法。 三：用MATLAB优化工具箱解二次规划。 1：解法： （1）化 的标准形。 （2）输入H,c,A,b; (3)用qp 程序求解。 2：常见的qp程序： X=qp(H,c,A,b) x=qp(H,c,A,b,v1) x=qp(H,c,A,b,v1,v2,x0,ne,dis,1)% 解H非正定的QP [x,lag]=qp(H,c,A,b,……，)qp中的参数除H,c,A,b同lp. 3：例：求解： 解：（1）将这个二次规划化为标准形： （2）编程计算： to MATLAB erciguihua.m 结果：x=(0.6667,1.3333) f=-17.5556 三：带约束非线性规划的解法： 1：通常解法有： 可行方向法 罚函数法 梯度投影法（参考《运筹学》清华大学出版社；《最优化理论》袁亚湘，科学出版社。 逐步二次规划法（MATLAB中采用） 2：逐步二次规划法思想：（解模型（1）） （1）构造lagrange函数 化为二次规划问题，求解。 （3）实际中是迭代法求解。 四：用MATLAB优化工具箱解带约束非线性规划： 1：解法程序： Fun.m 文件要同时给出目标函数f和约束条件g。形式为[f,g]=fun(x); x0为迭代初值; opt为算法选择; v1为下界;v2为上界; grad.m文件要（用分析法）同时给出目标函数f和约束条件g的梯度，形式为[df,dg]=fun(x);g和dg的表达形式请见下例： 2：例：研究： 解：分不给出梯度和给出梯度