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数 据 模 型 决 策 第十四章 非线性规划 　　在科学管理和其他领域中，大量应用问题可以归结为线性规划问题，但是，也有另外许多问题，其目标函数和（或）约束条件很难用线性函数表达。如果目标函数和（或）约束条件中包含有自变量的非线性函数，则这样的规划问题就属于非线性规划。 一般来说，求解非线性规划问题比线性规划问题困难得多。而且，也不象线性规划那样有单纯形法这一通用的方法，非线性规划目前还没有适合于各种问题的一般算法，这是需要深入研究的一个领域。以下我们只是对一些模型及应用作简单介绍。 数 据 模 型 决 策 14.1 非线性规划的例子 例14.1—— 某投资公司用一笔资金购买 A、B、C 三家上市公司的股票。投资证券有可能获益，也要冒一定的风险。一般地，获益可能大的往往所冒风险也大。如果希望风险小一些，那么期望获益也因此而可能减小。为此，投资公司有专门的分析人员收集有关 A、B、C 三家公司的有关资料，并估计它们的股票的期望回报率。分析人员得到下述数据表： 数 据 模 型 决 策 14.1 非线性规划的例子 问题分析： 设决策变量：A、B、C A = 投资 A 公司股票的比例 B = 投资 B 公司股票的比例 C = 投资 C 公司股票的比例 另设随机变量 RA 、RB 、RC 分别表示三家公司股票的年回报率，R 表示投资公司以 A 、B 、C 三种比例购买股票时的总年回报率。问题是投资公司应该如何决定各比例，才能在期望年回报率不低于 10 % 的情况下风险（方差）最小？ 数 据 模 型 决 策 14.1 非线性规划的例子 问题分析： ∵ R = ARA + BRB + CRC ∴ E（R）= AE（RA）+ BE（RB）+ CE（RC） = 11.0A + 14.0B + 7.0C 又∵ ?2R = A2 ?2RA + B2 ?2RB + C2 ?2RC + 2AB ?RAB + 2BC ?RBC + 2AC ?RAC 由于 ?xy = ?x ?y rxy ∴ ?2R = 16.0A2 + 22.0B2 + 10.0C2 + 6.0AB + 2.0BC – 10.0AC 数 据 模 型 决 策 14.1 非线性规划的例子 组合投资问题数学模型： 数 据 模 型 决 策 14.1 非线性规划的例子 例14.2 —— 某工厂向用户提供发动机，按合同规定，其交货数量和日期是：第一季度末交 40 台，第二季度末交 60 台，第三季度末交 100 台。工厂的最大生产能力为每季度 100 台，每季的生产费用是 f（X）= 50X + 0.2X2 （元），X 为该季度生产的发动机数量。若某季度生产的多，多余的发动机可移到下季度向用户交货，这样，工厂就需要支付存储费，每台发动机每季的存储费为 4 元。问该厂每季应生产多少发动机，才能既满足交货合同，又使工厂所花费的费用最少（假定第一季开始时发动机无存货）。 数 据 模 型 决 策 14.1 非线性规划的例子 例14.2 设：第 i 季度生产，第 j 季度交货的发动机数量分别是 X11 ，X12 ，X13 ； X22 ， X23 ； X33 台。 则其总费用函数为： Z = 50（ X11 + X12 + X13 ）+ 0.2（ X11 + X12 + X13 ）2 + 50（ X22 + X23 ）+ 0.2（ X22 + X23 ）2 + 50X33 + 0.2X33 2 + 4（X12 + X23 ）+ 8X13 数 据 模 型 决 策 14.1 非线性规划的例子 例14.2 则其约束条件为： 合同约束 X11 = 40 ， X12 + X22 = 60 ， X13 + X23 + X33 = 100 生产能力约束 X11 + X12 + X13 ≤ 100 ， X22 + X23 ≤ 100 ， X33 ≤100 生产量非负约束 X11 ，X12 ，X13 ； X22 ， X23 ； X33 ≥ 0 数 据 模 型