面向金融数据的神经网络时间序列预测模型.PDFVIP

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2018-03-11 发布于天津
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面向金融数据的神经网络时间序列预测模型作者张栗粽王谨平刘贵松罗光春卢国明机构电子科技大学计算机科学与工程学院成都基金项目四川省科技厅应用基础资助项目国家科技支撑计划资助项目电子科大基础研究资助项目海外留学回国人员科研启动费基金资助项目预排期卷计算机应用研究年第卷第期摘要互联网金融风险预测是互联网金融公司决策时的重要一环本文的研究主要针对神经网络模型通过引入时间权重与随机性因素提出了改进的神经网络模型提高了现有神经网络针对时序数据预测的精度提出了基于时序数据的特征学习框架可评估多个特征参数对结果的

———————————————————————————————————————————————— 面向金融数据的神经网络时间序列预测模型作者张栗粽，王谨平，刘贵松，罗光春，卢国明机构电子科技大学计算机科学与工程学院成都 611731 基金项目四川省科技厅应用基础资助项目（2015JY0228，2017JY0007）；国家科技支撑计划资助项目（2015SZ0045，2014GZ0174，2016GZ0077）；电子科大基础研究资助项目（ZYGX2015J063）；