广义线性模型标准误折刀法稳健估计的模拟研究-云南民族大学学报.PDF

云南民族大学学报：自然科学版，２０１６，２５（２）：１５２－１５６ ＣＮ５３－１１９２／Ｎ　ＩＳＳＮ１６７２－８５１３ ｄｏｉ：１２．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７２－８５１３．２０１６．０２．０１１ ｈｔｔｐ：／／ｘｂｙｎｎｉｅｄｕｃｎ 广义线性模型标准误折刀法稳健估计的模拟研究 何　娜，石　磊 （云南财经大学 统计与数学学院，云南 昆明６５０２２１） 摘要：探讨广义线性模型中标准误折刀法估计的不同形式，通过蒙特卡洛模拟考察了两种基于 折刀法标准误估计之表现．模拟结果表明，折刀法给出的标准误在模型设定正确时与基于Ｆｉｓｈｅｒ 信息阵的标准误行为类似，而在独立性假定被破坏时，折刀法明显优于后者．最后，将折刀法用于 分析一组癫痫病数据，得到了令人信服的结论． 关键词：标准误；广义线性模型；稳健估计；折刀法 中图分类号：Ｏ２１２１；Ｏ２１２２ 文献标志码：Ａ 文章编号：１６７２－８５１３（２０１６）０２－０１５２－０５ 要假定模型相关结构的具体形式．此外，依托Ｊａｃｋ ０　引言 ［５］ ｋｎｉｆｅ法（折刀法），Ｓｈａｏ 给出了ＧＬＭ中参数估计 广义线性模型（ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄｌｉｎｅａｒｍｏｄｅｌ，ＧＬＭ） 标准误的估计方法，并证明了折刀法对于存在不相 被视为经典线性模型的延伸，运用单参数指数族的 等散度参数（ｕｎｅｑｕａｌｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｐａｒａｍｅｔｅｒ）和相关性 表达式，ＧＬＭ将线性回归模型、逻辑斯蒂回归模型 的场合是稳健的．文献［５］的研究提供了纯粹理论 和泊松回归模型等等常用的统计推断工具纳入了统 性的结论，但是没有提供模拟研究的结果．因此，本 ［１－２］ 研究将探讨ＧＬＭ中标准误折刀法估计的不同形式， 一的框架之中 ．ＧＬＭ已经成为统计研究中最重 要的模型之一，被广泛地用于科学研究的各个 同时依托蒙特卡洛法（Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏｍｅｔｈｏｄ）研究折 领域［１－２］． 刀法在不同场合下的数值表现，并将这些方法用于 在回归模型的统计推断过程中，当研究者获得 实际数据的分析．本文剩余部分的结构如下：第１节 了未知参数的点估计之后，一个重要的核心步骤就 中将给出模型设定和所提出的估计量；第２节将提 是构造Ｗａｌｄ型统计量（如线性模型中的ｔ－检验） 供数值研究的结果，包括模拟研究和实际数据分析； 检验参数的显著性，其核心问题在于如何获得参数 最后一节为结论和总结． 估计标准误（ｓｔａｎｄａｒｄｅｒｒｏｒ，ｓｅ）的合理估计．在模型 １　ＧＬＭ中的折刀法 设定正确的情况下，标准误通常可由Ｆｉｓｈｅｒ信息阵 推出．ＧＬＭ中的一个基本假定是观测之间相互独 １１　ＧＬＭ模型设定 ［２］ 立，但是现实世界中，此假定通常存在一定的局限 ＭｃＣｕｌｌａｇｈ和Ｎｅｌｄｅｒ 给出了ＧＬＭ下的概率密 性．例如在重复观测的数据中，数据通过重复观测个 度函数 体（ｓｕｂｊｅｃｔ）的某项指标收集而来，因此将不可避免 ｍ ｙ －ｂ（ ） η η ｆ（ｙ ，）＝