湖北工业大学运筹学--对偶理论.pptVIP

湖北工业大学 第2章 线性规划的对偶理论 2.1 对偶问题的提出 例：某工厂有A、B两种设备，生产甲、乙两种产品。每件产品在生产中所占用的设备时数，设备A、B每天的可用能力及每件产品的利润如表所示，求最大利润方案。 甲 乙 每天可 用能力 A 1 5 15 B 6 2 24 单件利润 2 1 设备 产品 基本思想：每一个线性规划问题都存在一个与其对偶的问题。在求出其中一个 问题的解时，同时给出了另一问题的解。 解：设每天生产甲、乙产品分别为 件 假设该工厂不生产甲、乙产品，将其所有资源出租或出售。 出租条件：出租价格不低于由自己生产时的获利。 设 表示单位时间设备A、B的租金，则 不少于甲产品利润： 不少于乙产品利润： 同时租者希望租金越少越好： 2.1 对偶问题的提出 则该线性规划问题为： 该线性规划问题为原问题的对偶问题，两问题间存在许多联系。 2.2 对偶问题与原问题 设原问题为（矩阵形式）： 检验数 设 则当 时有最优解 即 又 对偶问题为： 对偶问题 原问题 2.2 对偶问题与原问题 原问题为： 对偶问题为： n个变量，m个约束条件 m个变量，n个约束条件 1.对称形式的对偶关系 当原问题与对偶问题满足以下条件： （1）原问题与对偶问题的变量均非负（≥0） （2）约束条件个数等于变量数；目标函数的系数是右端常数项。 （3）目标函数取极大值时，约束条件均取“≤”； 目标函数取极小值时，约束条件均取“≥”； 则为对称（标准）形式下的线性规划对偶关系。 2.2 对偶问题与原问题 1.对称形式的对偶关系 原问题 对偶问题 A b C C b 约束条件系数矩阵 b右端常数项 C价值系数 目标函数 约束条件 决策变量 例：原问题 对偶问题 2.2 对偶问题与原问题 2.非对称形式的对偶关系 例：写出下列线性规划的对偶问题 解：目标函数为“min”型，约束条件应为“≥”，所有变量均 ≥0 两端×（-1） 等价为 令 即 令 2.2 对偶问题与原问题 2.非对称形式的对偶关系 根据约束条件令对应的对偶变量分别为 令 2.2 对偶问题与原问题 2.非对称形式的对偶关系 方法：将上述问题先变为“标准”（对称）形式的线性规划原问题，再按照对 称形式下线性规划对偶关系写出对偶问题。 原问题 对偶问题 max min 目标函数中变量的系数 约束条件右端常数项 约束条件右端常数项 目标函数中变量的系数 变量 n个 ≥0 ≤0 无约束 约束条件 n个 ≥ ≤ = 2.2 对偶问题与原问题 2.非对称形式的对偶关系 原问题与对偶问题变换规则： ① 约束条件为等式，其对偶问题的变量无约束； ② 符号相同的变量，其对偶问题的约束条件符号相同； 符号相同的约束条件，其对偶问题的变量符号相同； ③ 符号相反的变量，其对偶问题的约束条件符号也相反； 符号相反的约束条件，其对偶问题的变量符号也相反； 例：写出下列线性规划的对偶问题 2.3 对偶问题的基本性质 设原问题与对偶问题为对称（标准）形式线性规划问题。 原问题： 对偶问题： 2.3 对偶问题的基本性质 2.3.1 基本性质 1.对称性：对偶问题的对偶是原问题。 2.弱对偶性：若 是原问题的可行解， 是对偶问题的可行解，则存在 证明：设 是原问题的可行解，满足约束条件，即 设 是对偶问题的可行解，满足约束条件，即 3.最优性：设 是原问题的可行解， 是对偶问题的可行解，当 时， 是最优解。 4.无界性：若原问题（对偶问题）有无界解，则对偶问题（原问题）无可行解。 无界解：无最优解，可行域不闭合。 无可行解：约束条件矛盾。 2.3 对偶问题的基本性质 2.3.1 基本性质 3.最优性：设 是原问题的可行解， 是对偶问题的可行解，当 时， 是最优解。 证明：由弱对偶性有 则 是使目标函数值取值最小的可行解，则 为最优解。 同理可证 是最优解。 2.3 对偶问题的基本性质 2.3.1 基本性质 4.无界性：若原问题（对偶问题）有无界解，则对偶问题（原问题）无可行解。 原问题有无界解，由弱对偶性 证：设原问题有无界解，对偶问题有可行解 ，则 与题设相矛盾，故命题成立。 若