2013年春季随机数学复习提纲.doc

2013年春季《随机数学》复习提纲 一、考试方式： 笔试，闭卷（卷面分值100分）； 考试时间：120分钟 研究生考试日期大约在2013/5/2 0～2013/5/2 5之间，具体日期待通知，请及时关注研究生院网页公告。 本科生《随机过程》考试日期待定。 二、考试题型： 一、概念题（约30分）：约6题（6个概念） 二、计算题（约40分）：约5题； 三、证明题（约30分）：约2题。 三、综合成绩计算： 平时（作业与考勤）20分. 作业上交日期截止至2013/5/2 0，请同学们将作业交至理学院716房间，若办公室无人请将作业由门缝塞入，若有人请将作业放至我办公桌上，请务必写清楚姓名和学号； 四、考查知识点： 第一章 概率论基础及随机过程的基本概念 1、掌握概率空间，事件，随机变量及分布，独立性，期望等初等概率论中的概念在测度意义下的定义； 2、掌握代数，集列的上下极限、可测函数的定义； 3、掌握特征函数的概念及性质； 4、掌握条件期望的定义与性质； 5、理解随机过程的概念，掌握描述随机过程的基本方法，会求随机过程的有限维分布，均值函数，自相关函等数字特征； 6、掌握各类常见随机过程的概念: 二阶矩过程、正态过程、严平稳过程、宽平稳过程，Brown运动、计数过程的概念。 7、掌握正态过程的证明方法，会证明Brown运动是正态过程； 重点例题：参见上课讲过的相关例题。 第二章 泊松过程及更新过程 1、掌握Poisson过程及其几种推广形式的概念； 2、强度函数的概念，并会计算Poisson过程的强度函数； 3、理解Poisson过程与指数分布的关系并会应用； 4、理解到达时间的条件分布并会应用； 5、掌握poisson过程的剩余寿命和年龄的概念，并会求其分布； 6、掌握几种推广的Poisson过程的定义，会求复合Poisson过程的一维特征函数； 7、掌握更新过程的概念，理解更新函数与更新过程的关系。 8、了解基本更新定理、Blackwell更新定理、关键更新定理的内容，并会应用关键更新定理求解剩余寿命的极限分布； 9、掌握更新过程的几种推广形式的概念。 重点定理和例题： P38 例2.1.5，例2.1.6 P41 例2.2.1，例2.2.2 P42 定理2.2.4 P43 例2.2.3，例2.2.4 P53 定理2.4.7（2）（3） P63 例2.5.6 第三章 Markov过程 1、掌握离散参数齐次Markov链定义， 2、会判断Markov性并推导一步转移概率矩阵； 3、掌握C-K方程的证明， 4、掌握n步转移概率矩阵与一步转移矩阵之间的关系； 5、理解刻画状态特征的几个特征量的定义，掌握特征量之间的关系；并会计算一些简单Markov链的特征量； 6、掌握Doeblin公式及其相关推论； 7、掌握常返与非常返状态、正常返与零常返状态及状态的周期性的基本概念，理解并会应用状态类型判别定理； 8、掌握应用互通关系和马氏链的性质对状态空间进行划分的方法，并写出一步状态转移矩阵的标准形式；掌握闭集和不可约的概念； 9、掌握判断状态空间有限时状态类型的判别方法； 10、掌握转移概率的极限性质定理； 11、掌握平稳分布的概念及其求解平稳分布的方法。 重点定理和例题 P70 定理3.1.3 P72例3.1.3，例3.1.4，例3.1.5 P76 定理3.2.1（3） P82 定理3.2.10 P85 定理3.3.3，定理3.3.5 P88定理3.3.10，例3.3.1，例3.3.2 P94 定理3.4.8 P97 例3.4.1，例3.4.2 试题来源： 基本概念（20分）全部来自课堂讲授内容； 计算来自作业以及教材相关例题（30分）与课外（20分）； 证明来自教材简单的定理（每章所指明的定理！！）以及相关例题（20分），基本理论的应用（10分）。 注意： （1）以上分值分配并不绝对！ （2）考试期间绝对不允许作弊，否则坚决取消考试资格，或判0分！！！！！！！！请同学们务必遵守考试纪律！！！！！！！切记切记！！！！！！ （3）考试结束后，成绩未公布之前，请同学们不要电话咨询考试成绩，相关咨询电话一律不接，短信一律不回； （4）阅卷结束后，会尽快将成绩公布； （5）所有同学试卷都会至少复查一遍，尽量杜绝批阅失误； （6）所有不及格同学的试卷，都至少会复查三遍卷面，慎重考虑后给出成绩，绝对杜绝批阅失误，因此不及格同学请不必再咨询。请静候下学期的补考，补考考点与题型与A卷相同； （7）关于平时成绩，所有同学都会给到18分以上。 （8）大家尽管放松心态，只要认真复习，绝对可以得到一个出乎意料的高分！！！！