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上海大学经济学院 《计量经济学》实验报告 姓名 董一滔 学号 专业 金融学 【 试验名称 】 利用OLS方法对俄罗斯经济进行分析 【 试验步骤 】 1.建立俄罗斯经济的多元回归模型：2．数据采样 表1 俄罗斯2000-2010年主要经济指标 指标 年份 人均GDP(千美元） 失业率（%） 股票交易总额（百亿美元） 1996 2.6 9.7 0.3 1997 2.7 11.8 1.6 1998 1.8 13.4 1.1 1999 1.3 13.0 0.3 2000 1.8 10.6 2.0 2001 2.1 9.0 2.3 2002 2.4 7.9 3.6 2003 3 8.2 8.1 2004 4.1 7.8 13.1 2005 5.3 7.2 15.9 2006 6.9 7.2 51.4 2007 9.1 6.1 75.5 2008 11.7 6.3 56.2 2009 8.6 8.4 68.2 2010 10.5 7.50 80.0 数据来源：世界银行数据库 设人均GDP为被解释变量，失业率为第一个解释变量，股票交易总额为第二个解释变量，建立回归方程 用Eviews软件分别作出Y关于X1,X2的散点图： 图1 人均GDP与失业率之间的关系 图2 人均GDP与股票交易总额之间的关系 回归过程: 1 2 2 -2.33 0.76 -25.01 5.41 0.58 625.33 -1.77 58.18 -19.01 -2.23 2.86 -23.71 4.96 8.18 562.01 -6.37 52.79 -67.80 -3.13 4.46 -24.21 9.78 19.89 585.96 -13.94 75.69 -107.96 -3.63 4.06 -25.01 13.15 16.48 625.33 -14.72 90.69 -101.53 -3.13 1.66 -23.31 9.78 2.76 543.20 -5.19 72.87 -38.69 -2.83 0.06 -23.01 7.99 0.00 529.31 -0.17 65.03 -1.38 -2.53 -1.04 -21.71 6.38 1.08 471.18 2.63 54.85 22.57 -1.93 -0.74 -17.21 3.71 0.55 296.07 1.43 33.15 12.73 -0.83 -1.14 -12.21 0.68 1.30 149.00 0.94 10.09 13.92 0.37 -1.74 -9.41 0.14 3.03 88.49 -0.65 -3.51 16.37 1.97 -1.74 26.09 3.89 3.03 680.86 -3.43 51.49 -45.40 4.17 -2.84 50.19 17.42 8.07 2519.37 -11.85 209.47 -142.55 6.77 -2.64 30.89 45.88 6.97 954.40 -17.88 209.25 -81.56 3.67 -0.54 42.89 13.49 0.29 1839.84 -1.98 157.56 -23.16 5.57 -1.44 54.69 31.06 2.07 2991.36 -8.03 304.82 -78.76 计算统计量 计算D0,D1,D2 得出参数估计值 综上所得，回归方程为 模型检验： 模型的拟合情况(保留四位小数)  (2)模型的假设检验 整个模型的显著性检验，即检验在所有的自变量中是否有至少一个自变量有重要的解释性作用，具体采用F检验: 在置信度为95%的条件下， F＞8.51，故拒绝原假设，线性关系显著成立。 模型改进： 根据实际的经济意义，当年的股票的成交量往往是影响下一年度的经济情况，从而影响人均GDP的水平。所以对模型加一个股票交易总额的滞后变量改进后的方程为： （ Eviews回归结果） 回归方程为： 改进后的 , F检验值为119.3093，线性关系显著成立。从模型改进可以看出拟合优度明显提升，说明股票交易总额确实对人均GDP有滞后影响。 【结论】 经济意义和回归方程的数学表述是一致的。 ①根据经济原理，人均GDP是和失业率呈反向变化关系，即随着失业率的减少，人均GDP是增加的。在回归方程中表示失业率，其系数为负值，表示失业