历史波动率分析使用简介.PDFVIP

——中国金融数据及解决方案首席服务商 历史波动率分析使用简介 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址 Add: 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真 Fax: (8621) 6888 2281 电邮 Email: sales@ 网站 Http:// 目 录 1  历史波动率分析  1  1.1  功能简介  1  1.2  操作说明  4  1.3  算法说明  4  1.4  历史波动率估计应考虑的问题  6  1.4.1  历史波动率估计的数据频率  6  1.4.2  历史波动率经济日对预期波动率的影响  6  1.4.3  估计的样本期间的选择  7  1.4.4  估计波动率的价格选择  8  I 1 历史波动率分析 1.1 功能简介 历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波 动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。 参数区域 输入一品种代码或简称 选择分析时段，即采样数据量， 结果的有效性将直接取决于此 为四根波动率曲线分别设置所需的周期数，初始分别 为 5、15、30、60，每项的值域限定在 5-180 之间 选择样本数据类型，即数据指标，如收盘价、成 交量等 专注分析 与时俱进 波动率计算时所必需的项，默认为 260（为日数 据时） 值得注意的是，年化系数需根据所选周期的不同 而适当调整 曲线图 顶部信息栏，能跟随十字光 标显示数据 专注分析 与时俱进 以不同颜色标识不同波动率曲线 支持 Excel 导出 支持曲线截图 统计 列出四条波动率曲线的统计指标 专注分析 与时俱进 可切换不同波动率曲线的频率分布 1.2 操作说明 序号 步骤 说