随机过程-平稳过程.pptVIP

例8 设S(t)是周期为T的可积函数.令 Xt=S(t+Θ) t∈(-∞,+ ∞), 其中Θ为随机变量且服从U[0,T]. 称X={Xt, -∞t+ ∞}为随机相位周期过程,试讨论X的各态历经性. 例9 设平稳过程X={Xt=Y, -∞t+ ∞}的谱密度为 SX(ω)，对常数a0,令 验证 Y={Yt, -∞t+ ∞}是平稳过程，并计算其谱密度. 例10(例4续) 设X={Xt, -∞t+ ∞} Y={Yt, -∞t+ ∞}是零均值的实平稳过程，且有 若X和Y谱密度及其互谱密度存在，试计算 Z={Zt, -∞t+ ∞}的谱密度. 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 平稳过程的谱分解 平稳过程相关函数的谱分解 平稳过程的谱分解 平稳过程的谱分解 定理5.5.1 设X={Xt, -∞t+ ∞}是均方连续的平稳过程,则其相关函数可以表示为 所以f(τ)是某个随机变量W的特征函数,即存在 分布函数G(ω),使 称函数FX(ω)为平稳过程X的谱函数. 为平稳过程X相关函数的谱展开式或谱分解式. 注意：如果平稳过程的相关函数绝对可积，则谱函数 FX(ω)可微，且有F?X(ω)=SX(ω)，因此也有： 设X={Xn, n=0, ±1, ±2,…}是平稳时间序列,则其 相关函数可以表示为 对平稳时间序列有相类似的结果. 称FX(ω)为平稳时间序列X的谱函数. 谱密度SX(ω)和谱函数的有关系 例5.5.1 设平稳过程X={Xt, -∞t+ ∞}的相关函数为 试计算X的谱密度和谱函数. 例(补) 设X,Y是两个相互独立的实随机变量,EX=0,DX=1 Y的分布函数为F(x),令 试求Z={Zt, -∞t+ ∞}的谱函数. 解 易知Z是平稳过程. 平稳过程的谱分解 对确定信号x(t),满足Dirichlet条件且绝对可积,则x(t) 存在频谱: 说明 x(t) 可分解为一些复谐波的无限叠加 而在很一般的条件下平稳过程也可以表示为无穷多个 复谐波的叠加. 不失一般性,本节总假定 mX=0 定理5.5.2 设X={Xt, -∞t+ ∞}是零均值均方连续的复平稳过程,其谱函数为FX(ω),则Xt以表示为 称之为X的随机谱函数. 且具有性质: 定理的实际意义 即 平稳过程可看成是振幅为 角频率为 的谐波分量的的有限叠加和的均方极限. X是谐波分量 无限叠加和. 定理5.5.3 设X={Xt, -∞t+ ∞}是零均值均方连续的实平稳 过程,其谱函数为FX(ω),则X可以表示为 称为实平稳过程X的随机谱函数.且具有性质: 定理5.5.4 设X={Xn, n=0, ±1, ±2,…}是零均值的平稳时间序列,其谱函数为FX(ω),则Xn可以表示为 称为平稳时间序列X 的随机谱函数.且具有性质: 定理5.5.5 设X={Xn, n=0, ±1, ±2,…}是零均值的实平稳 时间序列,其谱函数为FX(ω),则X可以表示为 称为实平稳时间序列X 的随机谱函数.且具有性质: 例1 设S(t)是周期为T的可积函数.令 Xt=S(t+Θ) t∈(-∞,+ ∞), 其中Θ为随机变量且服从U[0,T]. 称X={Xt, -∞t+ ∞}为随机相位周期过程,试讨论X的平稳性. 平稳过程习题讲解 所以X是平稳过程. 例2 对复随机过程 Z t=Xt +jYt 若mZ(t)是复常数， RZ(t,t+τ)=RZ(τ),则称 Z={Zt, -∞t+ ∞}为复平稳过程. 设Ak和ωk分别是实随机变量和实常数(k=1,2…,n), 试分析随机变量序列{Ak,k=1,2,…,n}满足何条件时， Z={Zt, -∞t+ ∞}是一个复平稳过程. 例3 设随机过程X={Xt, -∞t+ ∞}由以下三个样本函数组成，且等概率发生 试计算X的均值函数和相关函数，并判断X的平稳性. 例4 设X={Xt, -∞t+ ∞} Y={Yt, -∞t+ ∞}是零均值的实平稳过程，且有 证明 Z={Zt, -∞t+ ∞}是平稳过程. 例5 设RX(τ) 是实平稳过程X={Xt, -∞t+ ∞}的相关函数.证明 例6 设CX(τ) 是平稳过程X={Xt, -∞t+ ∞}的协方差函数，证明：若CX(τ)绝对可积，则X的均值 具有各态历经性. 例7 设