单方程线性回归模型中多重共线性.docVIP

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2018-03-17 发布于河南
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单方程线性回归模型中多重共线性

实验报告课程名称：计量经济学实验项目名称：单方程线性回归模型的扩展 ——虚拟变量回归模型院（系）：经济与管理学院专业班级：国贸09（2）班姓名：学号：实验地点：实验日期： 2012 年 4 月 18 日实验目的：掌握虚拟变量回归模型的建立、参数估计和统计检验。实验内容： 1）生成趋势变量 2）生成季节虚拟变量 3）生成分段虚拟变量 4）建立虚拟变量回归模型 5）虚拟变量回归模型的参数估计和统计检验实验方法、步骤和结果： 1）生成趋势变量新建工作文件：输入数据,并命名为GDP。 2）生成虚拟变量t：通过eviews中quick菜单下的generate series生成。在工程文件workfile中的GDP子文件下的views菜单下，选择multiple graghs——line，生成GDP趋势图。 3）生成季节虚拟变量：在eviews中，quick主菜单下选择 generate series,编辑生成d2,d3,d4. 4）生成分段虚拟变量:读GDP趋势图可知，1997年对于香港的GDP来说是一个转折点。因此，我们生成如下分段虚拟变量。具体操作：在eviews中，quick主菜单下选择 generate series 4）建立虚拟变量回归模型 5）模型的参数估计和统计检验： (1)拟合优度检验：,可决系数为0.99378 ，这说明模型对样本的拟合很好。 (2)模型整体显著性检验：给定 Se=(0.022778) (0.001035) (0.021139) (0.021215) (0.021341) (0.092079) (0.002333) t=(50.80814) (64.56095) (3.667325) (9.890799) (11.00827) (19.91526) (-28.03951) (3)F=1198.382 查表得得拒绝原假设，模型总体具有统计显著性。又根据2倍t法则，,在n20的情况下,.所以个别参数也都具有统计显著性。成绩评定__________________________ 内蒙古科技大学 1