第三章 非线性规划 第五六讲.ppt

最优化方法 第三章 非线性规划 第三章 非线性规划 §1 非线性规划基本概念 例 2 一容器由圆锥面和圆柱面围成. 表面积为 ，圆锥部分高为 ， 和圆柱部分高 之比为 , 为圆柱底圆半径.求  使面积最大. 解： 由条件 所以，数学模型为： s.t. 五、凸规划 定义 3 集合 被称为 中的一个凸集，如果对于 中任意两点 和任一实数 ,点 . 几何解释：当一个集合是凸集时，连接此集合中任意两点的线段也一定包含在此集合内，规定空集 是凸集. 定义 4 凸函数： 是凸集 上的实值函数，如果对于 中任意两点 和任意实数 有不等式 成立. 严格凸函数： 是凸集 上的实值函数，如果对于 中任意两点 ，和任意实数 ，有不等式 成立. 定义 5 是定义在凸集 上的实值函数，如果 是 上凸函数，称 是凹函数. 定理 1 设 是凸集 上的凸函数，则 在 中的任一局部极小点都是它的整体极小点. 证明： 设 是一局部极小点而非整体极小点，则必存在可行点 (可行域) .对任一 ，由于 的凸性，有 当 时， 与 充分接近，与 是局部极小矛盾. 证毕. 定义 6 设有(MP)问题 ，若可行域 是凸集， 是 上的凸函数，则称此规划问题为凸规划. 定理 2 凸规划的任一局部极小解为整体极小解. 六、非线性规划问题的求解方法—迭代法 考虑(MP)问题： 一般来说，MP问题难以求得整体极小点，只能求得局部极小点.以后我们说求(MP)问题，指的是求局部极小点. 1、无约束极小化问题 （UMP） （7.6） 这里是 定义在 上的一个实值函数 定理 3（一阶必要条件）如果 是可微函数. 是上述无约束问题（UMP）的一个局部极小点或局部极大点的必要条件是： .满足 的点称为平稳点或驻点. 定理 4 设 为定义在 上的二阶连续可微函数，如果 是 的一个局部极小点，必有 这里 表示 在 处的Hesse矩阵. 证明： ，根据 在点 处的展开式有 若 ，当 充分小时，有 有 .这和 是 的极小矛盾. 定理 5 设 是定义在 上的二阶连续可微函数，如果点 满足 ，而且