第八章非线性规划模型.pptVIP

* §1 非线性规划问题建模举例 例1 防洪优化问题 为了使位于河边的城市免受洪水的侵害，采取了两项措施：一项是筑堤，另一项是在河的上游修一水库以调解下泄的流量。欲使防洪的总费用最小，试建立数学模型。 m=0， 无约束非线性规划， 否则称为约束非线性规划 解 设修水库后可将洪峰流量Q0调节到x 筑堤费用: f1=bx 水库建设费用: f2=a/x 数学模型: 最优解: 最优值: 例2 投资决策问题 某钢铁厂准备用5000万用于A、B两个项目技术改造投资，设x1,x2分别表示分配给项目A、B的投资。据专家预估投资项目A、B的年收益分别为20%和16%，同时投资后的风险损失将随着总投资和单项投资的增长而增加。已知总的风险损失为 。问如何分配资金才能使期望的收益最大，同时风险损失为最小。 解 这个问题有两个指标函数: 收益函数和风险损失函数 收益函数: 风险损失函数: 目标函数: 数学模型: 例3 权向量问题 为了进行多属性问题的综合评价，就需要确定每个属性的相对重要性，即求他们的权重。为此将各属性进行两两比较，从而得到如下判别矩阵。 其中元素aij是第i属性的重要性与第j属性的重要性之比 数学模型: 例4 飞行管理问题（1995年全国大学生数学建模竞赛试题 A） 问题：在约10000米高空的正方形区域内，有若干架飞机作水平飞行。区域内每架飞机的位置和速度向量均由计算机记录数据，以便进行飞行管理，当一架欲进入该区域的飞机到达区域边缘时，记录其数据后，要立即计算并判别是否会与区域内的飞机发生碰撞。如果会碰撞，则应计算如何调整各架（包括新进入的）飞机飞行的方向角，以避免碰撞。 假定条件: 1.不碰撞的标准是任意两架飞机的距离大于8km； 2.飞机飞行方向角调整幅度不应超过30度，而要尽可能小； 3.所有飞机的飞行速度为800km/h，不受其他因素影响； 4.进入该区域的飞机在到达边缘时，与该区域内的飞机的距离应在 60km以上； 5.不考虑飞机离开区域后的情况； 6.建模时暂考虑6架飞机； 建模时补充假定条件: 1.飞机在所定区域内作直线飞行，不偏离航向； 2.飞机管理系统内不发生意外，如发动机失灵，或其他意外原因迫 使飞机改变航向； 3.飞机管理系统发出的指令应被飞机立即执行，即认为转向是瞬间 完成的。 设飞机初始时刻为新飞机到达区域边缘时刻。记 表为初始时刻第i架飞机的坐标和方向角， ?i为初始瞬间第i架飞机调整后的方向角。dij(?i, ?j)为i，j两架飞机分别以方向角?i, ?j飞行时在区域内的最短距离。 建立模型: 数学模型: 其中: 飞机的速度为v，Tij表示第i，j两架飞机在区域内飞行的时间。 §2 非线性规划的求解方法 一、无约束NLP问题的解法 取得极值的必要条件 迭代法的基本思想：首先给出f（x）的极小点的一个初始估计x(0)（称为初始点），然后计算一系列的点x(1),x(2), …,x(k)，希望点列{x(k)}的极限就是f（x）的极小点x*。 迭代法的基本思想 迭代公式的一般形式 x(k) x(k+1) － =?ks(k) 选择? k，s(k)的要求 或x（k+1)=x(k)+ ? ks(k) （1）要求极小化序列对应的函数值是逐次减少的，至少不增，即 （2）或者序列{x(k)}中某一x(N)本身是f（x）的极小点，或者{x(k)}有一个子列的极限为x*，此时称算法是收敛的。 无约束非线性规划迭代的步骤 （1）选择初始点x(0); （2）如果x(k)已求得，且x(k)不是极小点，选取一个方向s(k) ，使目标函数f（x）沿s(k)是下降的，至少是不增的， s(k)称为搜索方向。 （3）在方向s(k)确定以后，在射线x(k)+ ? ks(k)上选取适当的步长? k使 ，如此确定下一个点x（k+1)=x(k)+ ? ks(k)。 确定? k的一维搜索法 （4）检验所得的新点x(k+1)是否为极小点或满足精度要求的近似极小点。若是极小值点，则停止迭代，否则转（2）继续迭代。 最优解的检验方法 常见的无约束非线性规划的算法 阻尼Newton法、共轭方向法和变尺度法等等。 最速下降法、Newton法、 1．最速下降法（梯度法） 基本思想 设f(x)可微 最速下降法的迭代步骤 （1）给定初始点x(0)，精度 ，令k=0； （2）计算 （3）若 ，则迭代结束，