随机信号处理习题答案.docVIP

随机过程部分习题答案 习题2 2.1 设随机过程为常数，，求的一维概率密度、均值和相关函数。 解 因，所以，也服从正态分布， 所以，的一维概率密度为 ， 均值函数 相关函数 2.4 设有随机过程，其中为常数，是相互独立且服从正态分布的随机变量，求随机过程的均值和相关函数。 解 因独立，， 所以， 均值 相关函数 2.5 已知随机过程的均值函数和协方差函数为普通函数，令，求随机过程均值和协方差函数。 解 均值 协方差 其它项都约掉了 4.5 设为随机过程，且 为独立同分布随机变量序列，令 试证：是马尔可夫链。 证明 只要证明满足无后效性，即 即可。 根据题意，，由此知是的函数，因为是相互独立的随机变量，所以，对任意的n，与相互独立。从而 （因） （因与独立，条件概率等于无条件概率） 4.6 已知随机游动的转移概率矩阵为 求三步转移概率矩阵及当初始分布为 时，经三步转移后处于状态3的概率。 解 所以， 6.2设有随机过程，其中是均值为零、方差为的正态随机变量，求： （1）的概率密度； （2）是否为平稳过程。 解 （1）因正态随机变量的线性函数仍为正态随机变量，对任意t，服从正态分布。 ， 所以的概率密度为 ， 的概率密度为 ， （2） ，与t有关 所以，不是平稳过程。 1