应用多元统计分析(朱建平)第二章答案.docVIP

练习一 多元正态分布的参数估计 2.1.试叙述多元联合分布和边际分布之间的关系。 解：多元联合分布讨论多个随机变量联合到一起的概率分布状况，的联合分布密度函数是一个p维的函数，而边际分布讨论是的子向量的概率分布，其概率密度函数的维数小于p。 2.2设二维随机向量服从二元正态分布，写出其联合分布。 解：设的均值向量为，协方差矩阵为，则其联合分布密度函数为 。 2.3已知随机向量的联合密度函数为 其中，。求 （1）随机变量和的边缘密度函数、均值和方差； （2）随机变量和的协方差和相关系数； （3）判断和是否相互独立。 （1）解：随机变量和的边缘密度函数、均值和方差； 所以 由于服从均匀分布，则均值为，方差为。 同理，由于服从均匀分布，则均值为，方差为。 （2）解：随机变量和的协方差和相关系数； （3）解：判断和是否相互独立。 和由于，所以不独立。 2.4设服从正态分布，已知其协方差矩阵(为对角阵，证明其分量是相互独立的随机变量。 解： 因为的密度函数为 又由于 则 则其分量是相互独立。 2.5由于多元正态分布的数学期望向量和均方差矩阵的极大似然分别为 2.6 渐近无偏性、有效性和一致性； 2.7 设总体服从正态分布，，有样本。由于是相互独立的正态分布随机向量之和，所以也服从正态分布。又 所以。 2.8 方法1： 。 方法2： 。 故为的无偏估计。 9.设是从多元正态分布抽出的一个简单随机样本，试求的分布。 证明： 设 为一正交矩阵，即。 令， 所以。且有 ，，。 所以独立同分布。 又因为 因为 又因为 所以原式 故，由于独立同正态分布，所以 10.设是来自的简单随机样本，， （1）已知且，求和的估计。 （2）已知求和的估计。 解：（1）， (2) 解之，得 ， 5