基于链接分析的洗钱交易识别研究.PDF

金融实务研究 《上海金融》 年第 期 2009 8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! * ! ! 基于链接分析的洗钱交易识别研究 ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 2 张成虎 ，赵小虎 （ ， 西安交通大学经济与金融学院， 陕西西安 710061 ） 1 2 摘要：如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易，发现可靠的洗钱线索是金融机构反 洗钱工作的核心问题。 本文提出了一种交易路径异常链接分析模式。 该模式基于图论理论，通过图形遍历方式 和金融交易权重分析策略的组合，识别不同交易主体间交易活动的内在联系，发现交易流向、来源以及用途或 性质异常等交易关系异常特征。 交易路径异常链接分析方法不用构造频繁项目集，不用设置最小支持度和最小 置信度阈值，同时具备可视化特点，在挖掘金融交易关系网络方面具有优势，为可疑金融交易识别提供有潜在 价值的线索。 实验结果证明了该模式的可行性和有效性。 关键词：反洗钱；数据挖掘；可疑金融交易；链接分析 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： F830.94 A 1006－1428(2009)08-0078-06 Abstract: How to identify the suspicious financial transactions and the money laundering clues effectively from massive financial transaction data is the core issue and has direct effect on anti-money laundering. For this reason, the link mining mode of abnormal tran