ch均衡净保费与毛保费.pptVIP

半连续年缴纯保费表 未来保险费用的分配 毛保费可分为三部分： G(b)：保险金额为b千元的毛保费 a：保费中与保险金额相关的部分，其中纯保费是它的主要部分 c：每份保单分摊的费用，与保额或保费大小无关。 f：与毛保费数额相关的费用在毛保费中所占比例。 §4.3 每年缴纳数次的纯保费 年缴m次的年纯保费：每一个保单年度内，保费分 m次缴付，且死亡给付不做调整。 如年缴m次的死亡年末给付1单位的终身寿险： 模型分析 说明：年缴一次与年缴m次的关系 保单年度末给付 h年缴费n年两全保险 h年缴费n年定期寿险 h年限期缴费终身寿险 n年两全保险 n年定期寿险 终身寿险 死亡立即给付 险种 §4.4 毛保费费率的确定 1 厘定毛保费的原则 精算平衡原理 毛保费精算现值 = 纯保费精算现值 + 附加费用的 精算现值 = 各种给付的精算现值 + 各种费用 支出的精算现值 费用：税金、许可证、保单销售费用、合同成立 后的维持费、投资费用等 （1）理陪调查和辩护费（2）各种给付的费用 4、理赔费用 （1）研究、开发新险种费用 （2）精算及一般法律服务 （3）普通会计 （4）税金、许可证等费用 3、营业费用 （1）保费收取及会计 （2）给付变更及理陪选择权准备 （3）与保单持有人进行联络 2、维持费 （1）销售费用，包括代理人佣金及宣传广告费 （2）风险分类，包括体检费用 （3）准备新保单及记录 1、新契约费 保险费用 （1）投资分析成本（2）购买、销售及服务成本 投资费用 成分 费用分类 2 费用的分类与分配 费用： 与保费相关； 与保额相关； 与保费、保额关系不大，但与保单数目有关。 精算定价时对费用进行分配，分配方法不同公司 方法不同。 保费百分比（%） 每份保单18元加上千元保额0.1元 4、给付费用 6 8.5 9.5 0.5 6 78 5 40.5 小计 2 2 2 - - 3 - - （4）税金 - - - 0.25 4 - 0.25 4 （1）（2）（3） 3、营业费用 - - - 0.25 2 - 0.25 2 2、维持费 - - - - - - - 4 （3）发行与记录 - - - - - - 0.5 18 （2）分类 - - - - - - 4 12.5 其它 1 1.5 2.5 - - 25 - - 销售事务 3 5 5 - - 50 - - 佣金 （1）销售费用 1、新契约费 16年以上 10-15年 2-9年 每千元 每份 保费百分比（%） 每千元 每份 分类 续年 第一年 例4.11 对(x)购买的保额为20000元的半连续型终身 寿险保单，按上表所列费用，试根据精算平衡原理 计算毛保费。 解：由精算平衡原理，使用精算现值，同时理赔费 用与给付同时发生，得到下式 例4.12对（25）购买的保险金额为10万元的40年两 全保险保单，该保单的第一年费用为100元加上毛 保费的25%，续年的费用为25元加上毛保费的10%。 发生死亡给付时的理赔费用为100元，生存给付时 不发生理赔费用。求纯保费与毛保费。已知 解： 3 保单费用与保单费 保单费用：有一部分附加费用只与保单数目有关， 与保险金额或保险费无关，这部分费用称为保单 费用，如准备新保单、建立会计记录、邮寄保费 通知的费用等。 保单费：确定费率时加载在保费上的数额。 第一部分：跟保险金额相关部分，如纯保费、承保费用等 第二部分：跟保费数额相关部分。如代理人佣金、保险费税金等 第三部分：每份保单的费用（保单费用）。如准备新保单、建立会计记录、邮寄保费通知单等 毛保费构成分析 保费构成与费率的解释 * 第四章 分期纯保费与毛保费 纯保费(Net Premium) 附加保费(Loading) 毛保费(Gross Premium) 精算平衡原理： 保费收入现金流 保险给付支出现金流 L-签单时保险人损失现值随机变量。 L=签单时未来保险给付现值变量- 签单时纯保费收入现值随机变量 EL=0 模型形式： 全连续型 全离散型 半连续型 §4.1 全连续型寿险的纯保费 模型假设： （x）死亡即刻给付1单位的终身人寿保险，被保险人从保单生效起按年连续交付保费，每年缴费额相同。（给付连续型，缴费连续型） 各种寿险形式的年缴纯保费与方差 设年缴费额为 ，若死亡在时刻t，则签单时损失现值 随t递减。 注： 1 全连续型终身寿险 损失变量： 精算平衡原理： 方差