第一章节基础财金统计分析幻灯片.pptVIP

Q1_StatBase Q1_StatBase Q1_StatBase * 統計學(statistics) 統計學: the science of “uncertainty” 統計學(statistics)：藉由資料的蒐集、整理、分析、解釋，再透過適當的機率模型及統計值，推估母體的特性，稱之為統計學。 Status(拉丁文), state, statistic, statistics Q1_StatBase * Q1_StatBase * 隨機樣本 母體 統計推論 統計分析 計算統計量， 統計分布， 作圖 統計敘述 估計 檢定 統計推論 1.1、統計資料 計量尺度(interval scale)：又稱等距尺度，數字大小不但具有意義且可比較大小，如股價、成交量等 類別尺度(nominal scale)：只能區分類別，數字的大小無意義，如：上市公司為1，非上市公司為0 順序尺度(ordinal scale)：區別資料的重要性、強弱或好壞等程度，但數值只有順序意義，數值間的距離則無意義，如；公司的信用評等 Q1_StatBase * 1.2、統計圖表 次數分配表 EXCEL: 求百分比 長條圖 圓餅圖 Q1_StatBase * 大學生平均每周上網咖時數 小時數 0 1 2 3 4 5 人數 20 15 10 25 15 15 百分比 20% 15% 10% 25% 15% 15% 相對次數直方圖 Q1_StatBase * 圓餅圖 Q1_StatBase * 走勢圖 Q1_StatBase * year 1987 1988 1989 1990 1991 1992 earn 0.2443 1.2518 1.1878 0.8800 -0.5293 0.0156 二元散佈圖 Q1_StatBase * A股票 B股票 C股票 D股票 E股票 期望報酬 8% 10% 14% 18% 22% 標準差 9% 18% 28% 32% 34% Q1_StatBase * 位置參數 (location parameter)，或位置統計量 集中趨勢、參考位置 分散趨勢 (scale parameter)，或分散度統計量 1.3、統計資料的特徵數 註：針對母體或機率模型，稱為 parameter，針對樣本或資料，稱為 statistic 集中趨勢參數 求出某一種量數來代表該資料的中心位置，即資料中心位置的指標 方便比較在多筆資料互相比較 1.算數平均數(sample mean, average)： Q1_StatBase * 2.中位數：將一組資料由小而大排列時，位置居中者稱之。 Q1_StatBase * 3.眾數：資料中出現次數最頻繁的觀測值，可能一個或多個，也可能沒有。 參考位置 四分位數(quartile)：將一組資料由小而大排列，佔四分之一位置的的數稱為Q1，佔四分之三位置的數稱為Q3，依此類推可推出十分位數及百分位數 百分位數：將一組資料由小而大排列，佔百分之一位置的的數稱為第一個百分位數 量位數(quantile) 第15個百分位數 = 0.15的量位數 Q1_StatBase * 分散趨勢統計量 主要在衡量一群數值資料或次數分配的分散情況。 1.全距：最大觀測值-最小觀測值。 2.四分位距：Q3-Q1。 3.母體變異數： 樣本變異數： 4.標準差：(樣本變異數)1/2 Q1_StatBase * 註：統計理論上常用變異數，但實作上，標準差較有意義，也較有用 樣本動差(moment) 一群數字資料中每個數值與特定值差異 r 次方的期望值，以 mr 表示之。 中央動差:平移至均值的動差稱之。 (1)偏態(Skewness)： (2)峰態(Kurtosis)： Q1_StatBase * 第二節 常用機率分布 2.1 常態分布(normal distribution) f(x)= ， ◎標準常態分布(standard normal distribution) f(Z)= ， ◎ Empirical Rule Q1_StatBase * 常態分布的重要性 許多資料呈現常布分配。 大樣本之平均數接近常態分布(中央極限定理) 可以常態機率值概算二項分布之機率值。 許多其它分布之機率值也可以常態機率值概算 Q1_StatBase * 2.2 連續型均勻分布(uniform dist.)： Q1_StatBase * f(x)為定值 ， ，otherw