成熟银行风控体系经典案例.ppt

1 风险管理 2 8种主要风险: 1)    信贷 2)    市场 3)    利率 4)    流动性 5)    运营 6)    可信度 7)    声誉 8) 法律法规 3 风险管理的目标 对风险进行 识别 衡量 监控 以便于: 将承担风险所带来的回报与成本进行对比 将发生意外损失的可能最小化 有关各方信息互通 为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备 4 风险管理组织架构 (负责统管风险管理) - 内部审计 资产与债务委员会 - 运营风险管理委员会 法规委员会 信贷风险委员会 5 各下属部门的功能职责 1. 内部审计   负责内部稽核 有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件;   在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议. 6 各下属部门的功能职责 2. 资产与债务委员会 (ALCO) 负责审视 : 直接 间接 市场 声誉 利率 流动性 提供宏观战略性指导 The size and composition of the balance sheet and off-balance sheet money market instruments The pricing affecting the trend of net interest income 9 各下属部门的功能职责 4. 法规委员会 负责审视 :   直接 间接 法律法规 声誉   一个重要业务: 反洗钱 10 风险管理信贷风险管理 11 风险管理-信贷风险管理 什么是信贷风险 ? 信贷风险管理的目标是什么 ? 12 风险管理-信贷风险管理 什么是信贷风险 ? “信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.” 13 Common Situations where Credit Risks arise:  借款 : 不能还款.  担保 : 清算债务时得不到偿还   财资产品 : payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or ceases.  贸易融资 : settlement will not be effected. 跨境业务 : 款项划转受到限制 14 运营风险管理-目标 “ 通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化. ” “ To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ” 15 合理信贷风险管理的要点 合理的信贷风险管理的要点——合理操作 建立恰当的信贷风险环境 在合理的信贷给予程序下操作 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 确保信贷风险的充分控制 16 合理信贷风险管理的要点 建立恰当的信贷风险环境 董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略 识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险 17 合理信贷风险管理的要点 在合理的信贷给予程序下操作 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度  新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定 所有信贷必须在可控范围之内 18 合理信贷风险管理的要点 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统 管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统  压力测试 19 合理信贷风险管理的要点 确保信贷风险的充分控制 独立且持续的信贷审查系统 确保信贷给予功能管理恰当 管理问题贷款的系统 20 地区总部信贷风险管理部门的组织结构图 地区总部 地区首席信贷官 集团总部 集团首席信贷官 政策 个人金融服务 批准 项目 MIs 地区 CRM 个人金融服务 准则 批准 风险识别 信贷恢复 21 CRM队伍的角色和职责   22 信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担 合理操作 责任方 董事会确定信贷风险策略 董事会 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略 政策 识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险 商业 政策 合理且明确的信贷给予标准 政策 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 MI 政策 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定 政策 所有信贷必须在可控范围之内 政策 人事 有信贷风险的组合的管理系统 信贷操作 监控单个贷款的系统