计量经济学1章节幻灯片.ppt

教学重点 模型类型的选择对数据类型的依赖性。 总体模型变量选择的数据关系检验必要性原则。 模型估计对样本数据的完整性、准确性、可比性、一致性要求。 模型应用想定数据的强外生性和超外生性。 总体评价 《计量经济学》(第3版)在课程教学内容创新方面迈出了实质性一步。 国内外教科书中所未见的内容。 涵盖“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”全过程。 实现“经济理论、统计学、数学的结合”。 成为一门真正的经济学课程。 课后 预习第2、3章教材与教案（讨论区）。 为避免重复，第2章以自学为主，一些重要概念结合进第3章。 Panel Data 模型 模型样本数据既不是单纯的时间序列数据，也不是单纯的截面数据，而是二者的混合：Panel Data。 例如利用31个地区20年的数据研究就业与影响因素之间的关系。 例如利用5000个农村家庭15年的数据分析消费与收入的关系。 研究目的的需要。 数据信息的充分利用。 模型的设定和估计： 模型设定检验：3类模型 模型估计方法 如何处理截面数据模型的各种问题？ 如何处理时间序列数据模型的各种问题？ 空间计量经济学模型 如果经典的截面数据模型出现样本点之间的相关性：空间相关： 例如：以地区截面数据为样本的模型 例如：以学生个人截面数据为样本的模型 一旦考虑相关性，则是十分复杂的。 相比于时间的一维度，空间是多维度的； T个时间样本，如果满足平稳性条件，并且存在K阶自相关问题，则只需要设定K种相关性； N个区域，每一个区域都与N-1个区域相关，则存在N(N-1)种相关性。 空间效应 空间相关性 描述经济变量存在相关性的一种方法； 这一相关性体现在空间结构上； 空间结构不仅仅局限在地理意义上。 空间异质性 不同经济个体间存在差异； 差异是由（广义）空间分布或者空间结构特点导致的。 两个问题： 如何正确的将空间效应引入既有的模型，或者根据空间效应的特殊性构造新的计量经济学模型。 对于模型如何进行估计和检验。 非参数模型 如果经济变量之间的关系并不是在所有样本点上都是不变的，或者说不能事先确定某种线性关系或非线性关系,而是要通过估计才能得到某种关系，而且随着样本点的不同而不同。这就引出了非参数模型。 完全非参数模型 半参数模型 估计方法构成其主要内容： 局部逼近估计方法 权函数方法 核权估计 局部线性估计 K—近邻估计 整体逼近估计方法 级数估计（最小二乘估计） 正交序列估计 多项式样条估计 五、关于本科生计量经济学课程教学内容的创新 问题的提出 计量经济学模型方法已经成为我国经济学理论研究和实际经济分析的主流方法。 计量经济学应用研究向社会学、管理学等领域迅速扩张，也已经成为一种趋势。 错误大量存在。 主要的错误不是模型估计、检验，而是模型的设定。 所有从事计量经济学应用研究的人员都经历了计量经济学课程学习。 必须承认：计量经济学课程教学存在问题。 计量经济学教学内容存在的问题 计量经济学教科书内容体系不完整 对计量经济学课程的狭义理解 狭义的计量经济学认为，从观察到抽象，即模型的设定，是理论经济学家（包括数理经济学家）的任务，而有关数据的问题则是统计学的任务。作为计量经济学，研究的重点就是模型的估计方法和检验方法，统称为计量经济学理论方法。不断地创新和发展计量经济学理论方法，则是计量经济学家的任务。 对计量经济学课程的狭义理解 《Basic Econometrics》（Damodar N.Gujarati ） ：“计量经济学家的主要兴趣在于经济理论的经验论证”，“计量经济学家常常采用数理经济学家所提出的数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检验的形式”，“收集、加工经济数据，是统计学家的工作”，“这些数据构成了计量经济模型的原始资料”。而且正是在这个意义上，“计量经济学才成为一个独立的学科” 《Introductory Econometrics》（ M. Wooldridge）：“在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的模型开始的，而没有考虑模型构造的细节”。 计量经济学教科书作者的局限 计量经济学又分为理论计量经济学和应用计量经济学。而所有计量经济学教科书，几乎都是理论计量经济学家的成果 “理论计量经济学是要找出适当的方法，去测度由计量经济模型设定的经济关系式。为此，计量经济学家大量地利用数理统计学。” “在应用计量经济学中，利用理论计量经济学作为工具，去研究经济学或者商业中的某些特定领域。” “教科书主要讨论计量经济学方法的发展、假定、用途，并引用经济学和商业中各个方面的例子进行说明”。 后果之一：对课程的片面认识。 计量经济学课程已经不是“理论经济学、统计学和数学的结合”的经济学课程，而成为一门应用