计量经济学安徽财经大学，李长风第五章联立方程模型幻灯片.ppt

3．预测结果分析 为了便于说明问题，将用于预测的简化式方程简单的表示成： 式中，Yt+1为内生变量预测期的实际值， 为内生变量的预测值，et+1为预测误差。这样对预测结果可以从三个方面进行分析： （1）系数估计值； （2）外生变量预测值； （3）预测误差 第五节 联立方程模型的应用 三、政策评价 用于政策评价的计量经济模型，一般可以写成以下结构形式： 式中， Yt：g×1内生变量向量，又称为政策目标 Yt-1 ：g×1滞后内生变量向量 Xt ：k×1外生变量向量 Rt-1 ：r×1代表政策变量的外生变量向量，又称为政策变量 B、Γ1 、Γ2 、Γ3分别为相应的结构参数矩阵。 第五节 联立方程模型的应用 1.模拟仿真法 这种方法就是将政策变量的若干组值依次代入模型，由模型解出相应的内生变量；即利用模型仿真经济系统的运行，模拟不同政策方案的结果。其分析过程图示为： 经济分析：政策方案→经济系统运行→政策结果 计量经济分析：政策变量值→模型求解→内生变量值 第五节 联立方程模型的应用 将不同政策方案下的政策变量值Rt+1代入模型，就可以得到相应的内生变量值，然后再比较分析这些结果。 模拟仿真法可以用联立方程模型表示成： 第五节 联立方程模型的应用 【例13】设宏观经济模型为： Ct=-64.213+0.745Yt-1 It=58.495+1.404(Yt-1-Yt-2) Yt=Ct+It+Gt 根据经济发展规划的研制需要，对未来10年政府支出的年均增长速度提出高、中、低三套方案，分别为13%、9%和5%。试分析不同方案对国民经济增长的影响。已知当年政府支出为435.6亿元，国民收入为2127.6亿元，上年国民收入为1899.5亿元。 第五节 联立方程模型的应用 利用EViews软件进行模拟分析： （1）建立工作文件 CREATE U 12 DATA G Y C1 I 在数组窗口的第1期观察值位置输入上期国民收入的值（1899.5），在第2期位置输入本期政府支出和国民收入的值（435.6和2127.6），其余输入0。 第五节 联立方程模型的应用 （2）建立模拟模型 在主窗口点击Object\New，并选择Model，在模型窗口中输入估计的结构式模型： Y = C1+I+G C1 = -64.213+0.745*Y(-1) I = 58.495+1.404*(Y(-1) – Y(-2)) 然后点击Name按钮，将该模型存入工作文件，设命名为Model1。 第五节 联立方程模型的应用 （3）模拟分析 操作演示 SMPL 3 12 调整样本期 GENR T=@ TREND(2) 生成变量T=1，2，…，10 GENR G = 435.6*1.05^T 输入政策变量G的数据 SOLVE Model1 模拟求解内生变量估计值 SHOW G Y C1 I 显示低方案的模拟分析结果 第五节 联立方程模型的应用 将该结果存贮或打印输出之后，再依次键入： GENR G = 435.6*1.09^T SOLVE Model1 GENR G = 435.6*1.13^T SOLVE Model1 将分别得到中方案和高方案的模拟分析结果。所有计算结果列入P253表4-6。 第五节 联立方程模型的应用 2.工具——目标法 其分析内容是：以内生变量的理想水平值作为政策目标，通过模型计算，求出为实现该政策目标要求外生变量（工具变量）应该达到的相应水平。 其分析过程可以图示为： 经济分析：政策目标→经济系统约束→政策变量控制水平 计量经济分析：内生变量目标值→模型求解→政策变量值 第五节 联立方程模型的应用 这种分析要求有足够多的政策变量（r≥g），这样才能保证结构系数矩阵Γ3可逆。 当r=g时，用模型可以表示其分析过程： 将内生变量的目标值Yt+1代入方程，可以得到政策变量Rt的最优值。 若rg，可以先确定一部分（r-g）政策变量的值，再求出其余政策变量的最优值；再反复迭代求出所有政策变量的最优值。 第五节 联立方程模型的应用