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多维随机变量及其分布内容提要
X Y X , Y
X , Y x y
F (x , y ) P {X ≤x , Y ≤y }X , Y
F (x , y ) x y
0 ≤F (x ,y ) ≤1
F (−∞, y ) 0F (x ,−∞) 0F (−∞,−∞) 0F (+∞,+∞) 1
F (x , y ) x y
(x ,y ), (x , y ) x x , y y
1 1 2 2 1 2 1 2
F (x ,y ) −F (x , y ) −F (x ,y ) +F (x ,y ) ≥0
2 2 2 1 1 2 1 1
(X , Y) [x1 X ≤x 2 , y 1 Y ≤y 2 ]
P {x1 X ≤x 2 ,y 1 Y ≤y 2 }
(X , Y) (X , Y)
(X , Y) (x , y ), i, j 1,2,Λ
i j
P {X x , Y y } p (i, j 1,2,Λ) (X , Y)
i j ij
Y
y y
1 2 y j
X
p p
x p
1 11 12 1j
p p
x p
2 21 22 2j
xi p i1 p i 2 p ij
∞ ∞
p ij ≥0 ∑∑p ij 1
i 1 j 1
p (x , y ) (X , Y)
x y
F (x , y ) x , y F (x , y ) ∫ ∫ p (x , y )dxdy (X , Y)
−∞ −∞
p (x ,y ) (X
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