主要完成单位-湖州科技局.PDFVIP

2018 年度申报省科学技术奖励项目公示内容 1、项目名称： 随机控制理论及其应用 2、主要完成单位： 湖州师范学院 3、主要完成人员： 孟庆欣，唐矛宁，施秋红 4、推荐单位： 湖州市科学技术局 5、项目简介： 本项目针对无限维随机分析和随机最优控制问题研究中富有挑战性的关键 科学问题，对无限维随机发展系统一般情形的随机最大值原理、一般情形下正向 随机系统的近最优控制、无限维倒向随机发展方程的正则性理论和随机最优控制 理论、一般 levy 过程驱动的随机系统的最优控制理论、延迟随机系统的最优控 制理论及其金融工程应用等科学问题进行了深入系统的研究。主要科学发现点为： (1) 获得了无限维随机发展系统一般情形的随机最大值原理全局形式，彻底 解决了一直以来这一悬而未决的公开问题，成果发表在控制理论领域顶级期刊 SIAM J. Control Optim. （代表作[1]）。 （2）将一般情形下的正向随机系统的近最优控制的误差阶数精确到 1/3，一 举攻克这一公开问题， 成果发表在控制理论领域的权威期刊System Control Letters (代表作[2])。 (3) 重点研究与发展了无限维倒向随机发展方程的一般理论，并将其具体应 用到倒向随机偏微分方程的Cauchy 问题和随机控制问题的研究，建立相应的正 则性理论和随机控制理论。 (代表作[3][4])。 (4) 围绕当前随机控制及其金融应用研究的热点——带跳模型，以 Teugels 鞅为主要描述工具，深入研究了与实际金融问题密切相关的随机控制理论及其应 用，建立最优控制的最大值原理、验证定理，并给出相应线性二次最优控制的存 在、唯一性和表示理论(代表作[5][6])。 (5) 研究了具有随机系数的带跳的线性二次最优控制问题，获得了最优控制 的对偶表示和状态反馈表示，建立了相应的高维带跳的随机Riccati 方程解的存 在唯一性理论(代表作[7])。 (6) 研究了带跳的平均场具有延迟的随机最优控制问题，建立了最优控制的 随机最大值原理和验证定理，并将其应用到金融数学中的双标准均值方差组合优 化问题, 获得了最优投资策略和有效前沿的显式表达式(代表作[8][9]) 。 (7) 首次研究了部分信息下完全耦合正倒向随机系统的最优控制，建立 了相应的最大值原理和验证定理 (代表作[10]) 。 以上研究成果发展和完善了随机最优控制理论研究中的一些基本理论， 并将具体应用金融工程等实际应用领域，多项研究内容填补国内空白，研究成果 达到国内先进水平，特别是解决了随机最优控制理论中两个悬而未决的公开问题， 即建立了无限维随机发展系统一般情形的随机最大值原理的全局形式和将一般 情形下的正向随机系统的近最优控制的误差阶数精确到1/3，对无限维随机发展 系统的进一步深入研究奠定了基础性作用。 项目研究成果在SIAM Journal on Control and Optimization，Automatica 、 System Control Letters 、 Stochastic Processes and their Application、Stochastic Analysis and Applications 、Journal of Mathematical Analysis and Applications 、中国 科学数学等国内外权威期刊发表SCI 收录论文10 篇，完成国家自然基金３项， 浙江省自然科学基金２项，中国博士基金特别资助１项，中国博士后基金面上项 目１项，项目主要完成人员多次在国内外重要学术会议做学术报告，研究成果受 到了国内外学者的广泛引用和关注，共被SCI 期刊论文他引85 次。 6、第三方评价： (1) 代表性论著 1 在Web of Science 数据库SIAM Journal on Control and Optimization、Mathematical Control and Related fields、SIAM: Control, Optimization and Calculus of Variation 等权威期刊正面引用他引次数7 次。 意大利随机控制理论专家Salvatore Federico 在美国Mathematical Reviews 上 对代表性论著1 做评述如