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多重共线性的定义武汉大学经济学系数量经济学教研室《实践教改项目组》 编 多重共线性是指解释变量 之间存在完全的或近似的线性关系，在线性回归模型 中，对解释变量的样本观察值矩阵 的基本假设是 如果此假设不成立，则称解释变量 之间存在多重共线性。 重共线性的原因 滞后变量的引入。 样本资料的原因。 经济变量相关的共同趋势 多重共线性的检验 相关系数法 计算解释变量之间的相关系数，相关系数高的替代性也相应高。 判定系数法 在有K个解释变量的模型中，分别用一个解释变量对其他所有解释变量进行线性回归。其中R值大的说明该解释变量可以用其它的解释变量的线性组合代替。 综合统计检验法 此方法适用于多个解释变量情形。利用判定系数R、T、F等统计检验结果进行综合分析，判明系统多重共线必是否存在。如果R、F统计值很大，但T检验值大多数偏小，则 可以认定出现了多重构线性。 修正法 增加样本额 略去不重要的解释变量 用被解释变量的滞后值代替解释变量的滞后值 案例分析 选取农村消费水平的例子，由经济学理论和实际可以知道，影响人均消费水平的因素有：人均可支配收入、消费价格指数、通货膨胀、以及滞后的人均可支配收入等由此建立以下方程： CONINDEX为农村消费价格指数 PSG为社