中证东方财富大数据188指数编制方案.PDFVIP

中证东方财富大数据188 指数编制方案 一、指数名称与代码  指数名称：中证东方财富大数据188 指数  指数简称：财富188  英文名称：CSI Eastmoney Big Data 188 Index  英文简称：CSI Eastmoney 188  指数代码：930770 二、指数基期与基点 中证东方财富大数据188 指数以 2013 年 12 月 31 日为基日，基点为1000 点。 三、样本选取方法 1、样本空间 以中证全指为样本空间。 2 、选样方法 对样本空间的股票，按照基于估值类因子、情绪类因子、相关性因子、动量类因子、成 长类因子、波动类因子、规模类因子、流动性因子以及东方财富关注度因子计算的综合评分 并降序排列，选取排名靠前的188 只股票作为样本股。 单个股票的综合评分计算如下： 估值类因子：选取市盈率、市净率、市销率、市盈率变化率等指标，进行加权计算，作 为估值类因子得分； 情绪类因子：选取分析师一致预期价格、一致预期收益率等指标，进行加权计算，作为 情绪类因子得分； 相关性因子：选取市场相关性、风格相关性、行业相关性等指标，进行加权计算，作为 相关性因子得分； 动量类因子：选取长期、中期、短期收益率等指标，进行加权计算，作为动量类因子得 分； 成长类因子：选取营业收入增长率、净利润增长率、每股收益增长率、总资产增长率等 指标，进行加权计算，作为成长类因子得分； 波动类因子：选取历史长期、中期、短期波动率指标，进行加权计算，作为波动类因子 得分； 规模类因子：选取总市值、流通市值、总资产、净资产等指标，进行加权计算，作为规 模类因子得分； 流动性因子：选取成交量、换手率、成交量变化率等指标，进行加权计算，作为流动性 因子得分； 东方财富关注度因子：选取股票整体关注度和新增关注度指标，进行加权计算，作为东 方财富关注度因子得分； 综合评分：以上述因子得分数据为基础，综合考虑其因子特性，加权得到股票的综合评 分。 四、指数计算 中证东方财富大数据188 指数计算公式为： 报告期样本股的调整市值 报告期指数 1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×等权重因子)，调整股本数的计算方法同沪 深300 指数。设置等权重因子以使每个样本股权重相等。 五、指数修正 同沪深300 指数。 六、指数样本调整 中证东方财富大数据188 指数每月审核一次样本股，并根据审核结果调整指数样本股， 样本股调整实施时间为每月第三个周五。当样本股有特殊情况发生时（如收购、合并、分拆、 退市等)，对指数进行临时调整。