计量经济学课程案例分析_精品.pdfVIP

课程代码：081307 学时/学分：48/3 成绩： 北航研究生精品课程建设 计量经济学 课 程 案 例 分 析 案例主题： 资本价格对人民币汇率影响的实证分析 任课老师： 韩立岩 教授 组 长： 王荣荣 （SY0908113） 组 员： 董 楠 （SY0908102） 王琛淇 （SY0908112） 高 波 （BY0908136） 计量经济学课程案例分析 资本价格对人民币汇率影响的实证分析 资本价格对人民币汇率影响的实证分析 王荣荣、董 楠、王琛淇、高 波 摘 要：资本价格与人民币汇率之间的相互影响关系是我国很多现有文献的研 究主题，并存在很多有趣的研究成果。本文在前人研究成果的基础上，利用计量 经济学的方法，结合所学的宏观经济学、国际金融学等学科知识，构建资本价格 对人民币汇率影响的模型，由简到繁对两者之间的影响关系进行基于计量经济学 的分析。 关 键 词：资本价格、汇率、实证、计量经济学分析 An Empirical Study on the Influence between the Capital Price and RMB Exchange Rate Abstract: The study on the interaction between the capital price and RMB exchange rate has been a hot topic with lots of interesting results. This paper bases on the results in existance and takes advantage of the econometrics methodology to create some empirical models on the influence between the capital price and exchange rate, using the macroeconomic and international financial knowledge. At last, this paper gives out some econometric analysis. Keywords: Captial Price; RMB Exchange Rate; Empirical Study; Econometric Analysis - 1 - 计量经济学课程案例分析 资本价格对人民币汇率影响的实证分析 目 录 1. 引言3 1.1 文献回顾3 1.2 数据说明3 1.3 文章结构3 2. 一元线性回归分析5 2.1 绝对价格一元线性模型5 2.2 相对价格一元线性模型6 3. 多元线性回归分析7 3.1 回归方程的建立7 3.2 异方差的检验和修正8 3.2.1 异方差的White检验8 3.2.2 异方差的修正8 3.3 序列相关性的修正9