概率论与数理统计第三章随机向量及其独立性小结.pptVIP

2 连续型随机向量函数的概率分布 (1).已知(X,Y)~ f(x,y)，求Z = ?(X,Y)的概率分布. 若Z为连续型随机变量,则在f(z)的连续点处 基本概念要清楚 随机向量，联合分布函数， 联合分布律，联合概率密度函数， 边缘分布函数，边缘分布律，边缘概率密度， 随机变量的独立性 随机向量函数的分布，极大极小值的分布 第三章 随机向量及其独立性 对于随机向量(X,Y),称 为(X,Y)的联合概率分布函数， 简称联合分布(joint distribution). 一 二维随机向量的联合分布函数 分布函数的性质 且 (3) 对于x 和y，F(x, y)都是右连续的，即对任意的实数x0和y0，均有 F(x, y)=F(x0 , y) F( x, y )=F(x, y0 ) (4) 二维随机向量的边缘分布函数 (marginal distribution function). FX (x)=P{X ? x} = P{X? x, Y+?}=F(x,+ ?) FY (y) =P{Y? y} = P{X+?, Y? y}=F(+?, y) 则称随机变量X,Y独立. 如果对任何实数x,y， 两个随机变量相互独立 对任何x,y 多个随机变量的独立性 此时称{Xj}是独立序列(independent sequence). 定理1 相互独立. (1) 定义 称X = (X1, X2, …, Xn) 是n维随机向量，也简称随机向量,其中X1, X2, …, Xn都是 随机变量. n 维随机向量 为X =(X1, X2, …, Xn )的联合分布函数, 简称联合分布. (2)设X = (X1, X2, …, Xn ) 是随机向量, 称n元函数 定义 若二维随机变量(X,Y)全部可能取到的不相同的值是有限对或可列无穷多对, 则称(X,Y)为二维离散型随机变量. 二 二维离散型随机向量及其分布 联合分布律 称上式为随机向量 ( X,Y ) 的分布律，或随机变量X和Y的联合分布律. 性质 二维随机向量 ( X,Y ) 的分布律也可表示为 边缘分布律 二维离散型随机向量的独立性 若离散型随机向量 ( X,Y )的联合分布律为 两个离散型随机变量相互独立时，它们 的联合分布律等于两个边缘分布律的乘积 . 三 连续型随机向量及其联合密度 (joint density). 性质 边缘密度 联合分布与联合密度 1.二维均匀分布 两个常用的二维随机向量 设D为平面上的区域, 面积 若 (X,Y)的联合密度为 则称(X,Y)在D上服从均匀分布. 2.二维正态分布 结论 1 结论 2 结 论 3 结论4 若二维随机变量 (X , Y ) 服从正态分布 则 X 与Y 相互独立的 充分必要条件是? = 0 n维连续型随机向量 四 两个随机变量函数的分布 (1) 离散型随机向量(X，Y)的函数的分布