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摘 要 （空二行） 根据《新巴塞尔协议》的要求，实行内部评级法的银行必须在全行范围内实行全面的风险管理。为了达到这一要求，银行必须建立全面风险管理体系。本文对国有商业银行如何通过分设客户经理和市场经理、业务风险经理和职能风险经理，建立矩阵型的全面风险管理体系，提出了设想。 ┆ ┆ （空二行） 关键词：《新巴塞尔资本协议》；客户经理；市场经理；业务风险经理；职能风险经理 1  Abstract According to the requirement of the New Basle Capital Accord，it is necessary to carry out ERM（the enterprise-wide risk management）for those banks applying IRB（internal rating-based approaches）.Banks must set up their ERM，s organization in order to meet this requirement. The paper put forward the suggestions on how the state-owned commercial banks set up their two-dimensions ERM,s organization on the base separating Relation Manager from the Marketing Manager，Business Risk Manager from Functional Risk Manager. ┆ ┆ Key word：the New Capital Accord；the Enterprise-wide Risk Management；Relation Manager；Marketing Manager；Business Risk Manager；Functional Risk Manager 目 录 （空二行） 摘要……………………………………………………………………1 Abstract……………………………………………………………… 前言…………………………………………………………………… 第一章………………………………………………………………… 1.1 ………………………………………………………………………… 1.2 ………………………………………………………………………… ┆ ┆ 第二章………………………………………………………………… ┆ ┆ 结论…………………………………………………………………… 参考文献……………………………………………………………… 致谢…………………………………………………………………… 声明…………………………………………………………………… 前 言 自从2001年1月《新巴塞尔资本协议》（以下简称《新协议》）草案第二稿公布以来，国内银行界和学术界对《新协议》提出的三大支柱（资本充足率、监管部门的监督检查和市场纪律），从第一支柱资本充足率的角度研究的多，从第二、三支柱的角度研究的少；对于第一支柱，又从内部评级法（IRB法）风险评估技术的角度研究的多，而对使用内部评级法必须同时达到的各项最低条件研究的少。本文试从全面风险管理的角度，对《新协议》所蕴涵的全面风险管理理念以及国有商业银行如何建立全面风险管理体系，谈几点看法。 ┆ ┆  第一章 风险管理的理念 1．1 《新协议》关于全面风险管理的理念 1.1.1银行全面风险的涵义 在1988年的《巴塞尔资本协议》（以下简称《原协议》）中，风险主要是指信用风险。《新协议》的风险包括三类：信用风险、市场风险、操作风险。信用风险是指由于借款人和市场交易对手违约而导致损失的风险；市场风险是由于利率、汇率、证券和商品价格发生不利变动而导致损失的风险；操作风险是指由于不正确或错误的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。 ┆表1 银行业务X风险矩阵 银行业务 风险性质 公司银行 机构银行 零售 银行 投资银行/交易 支付清算 代理、信托和 资产管理 信用风险 高 高 高 中 低 低 市场风险 低 低 低 高 低 低 操作风险 低 低 高 中 高 高 1．1．2 微观全面风险管理 微观全面风险管理是指在商业银行范围内如何全面管理“银行业务X风险矩阵”中的各类风险1。在这方面，《新协议》 ┆ 第二章 管理组织及职能 2．1 西方商业银行风险管理组织架构及其风险管理职能 2．1．1 矩阵型管理组织 西方商业银行的经营目标是股东价值最大化。银行的一切经营管理活动，包括