§3.4多元线性回归模型的预测(240KB).pptVIP

§3.4 多元线性回归模型的预测 一、E(Y0)的置信区间 二、Y0的置信区间 对于模型 给定样本以外的解释变量的观测值X0=(1,X10,X20,…,Xk0)，可以得到被解释变量的预测值： 它可以是总体均值E(Y0)或个值Y0的预测。 但严格地说，这只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。 为了进行科学预测，还需求出预测值的置信区间，包括E(Y0)和Y0的置信区间。 一、E(Y0)的置信区间 易知 容易证明 于是，得到(1-?)的置信水平下E(Y0)的置信区间： 其中，t?/2为(1-?)的置信水平下的临界值。 二、Y0的置信区间 如果已经知道实际的预测值Y0，那么预测误差为： 容易证明 e0服从正态分布，即 构造t统计量 可得给定(1-?)的置信水平下Y0的置信区间： 中国居民人均收入-消费支出二元模型例中：2001年人均GDP：4033.1元， 于是人均居民消费的预测值为 ?2001=120.7+0.2213×4033.1+0.4515×1690.8=1776.8（元） 实测值（90年价）=1782.2元，相对误差：-0.31% 预测的置信区间 ： 于是E(?2001）的95%的置信区间为: 或 （1741.8，1811.7） 或