§3.6受约束回归(569KB).pptVIP

§3.6 受约束回归 在建立回归模型时，有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。 如： 0阶齐次性 条件的消费需求函数 1阶齐次性 条件的C-D生产函数 模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归（restricted regression）; 不加任何约束的回归称为无约束回归（unrestricted regression）。 受约束回归 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 一、模型参数的线性约束 对模型 施加约束 得 或 (*) (**) 如果对（**）式回归得出 则由约束条件可得： 然而，对所考查的具体问题能否施加约束？ 需进一步进行相应的检验。常用的检验有： F检验、x2检验与t检验， 主要介绍F检验 在同一样本下，记无约束样本回归模型为 受约束样本回归模型为 于是 受约束样本回归模型的残差平方和RSSR 于是 e’e为无约束样本回归模型的残差平方和RSSU (*) 受约束与无约束模型都有相同的TSS 由（*）式 RSSR ? RSSU 从而