新巴塞尔协议和风险调节绩效管理.pdf

新巴塞尔协议 和风险调节绩效管理 吴应扬，亚太区金融服务业总监 2009年1月9日 安全港声明 下述内容是对我们总的产品发展方向的概括介绍。 其目的仅用作提供信息，不应纳入任何法律文件。 它不是提供任何资料、代码或功能的承诺，不应作 为制定采购决策的依据。Oracle对其产品的开发、 发布，及产品任何特性或功能的时间表拥有最终决 定权。 保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。  2  全球金融动荡 历史悠久的金融机构在2008年有了新股东……  资料来源：公司网站 保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。  3  今日议题  • 新巴塞尔协议在中国  • 相关方风险  • 风险调节绩效管理 保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。  4  Insert Picture Here  新巴塞尔协议在中国 保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。  5  新巴塞尔协议 塞尔协议  新巴0年实施 201 资料来源：中国银行业监督管理委员会 保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。  6  新巴塞尔协议的3大支柱 第一支柱：资本充足率计算 信用风险 市场风险 操作风险 风险暴露计算 PD/LGD计算 RWA计算 在险价值 支持所有3种方法 标准化 抵押品估价调整 监管风险加权 计量方法 基本指标法：作为总收入的百分比 和LGD  计算的资本 标准法：基于业务部门的风险暴露 信用缓释调整 利率风险 指标 基于PD和LGD 高级计量法：用于计算事件概率的 计算风险加权 股票风险 基础架构和根据