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2011CFA二级NOTES公式汇总
Formulas
Study Session 3: Quantitative Methods
Covariance and Correlation
n
( ) −
∑ X i – X (Yi Y )
=
sample covariance: cov XY = i 1
n −1
cov XY
sample correlation coefficient: rXY =
(sX )(sY )
r n – 2
t-test for correlation coefficient: t = with n – 2 df
2
1– r
Simple Linear Regression
ˆ cov XY
slope coefficient: b1 = 2
σX
ˆ ˆ
intercept term: b = Y − b X
0 1
confidence interval for coefficient:
b1 ± t × s , or b1 − t × s b b1 + t × s
( c ) ( c ) 1 ( c )
b1 b1 b1
b1 −b1
coefficient t-test: tb1 = with n – 2 df
s
b1
ˆ
predicted value of the dependent variable: Y = b + b X
0 1
p
confidence interval for a predicted value (simple linear regression only):
ˆ ˆ ˆ
Y ± t ×s ⇒ Y − t ×s Y Y + t
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