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Matlab在金融数量分析中的应用 郑志勇 Email:ariszheng@ Blog ： 金融模型与Matlab工具箱 1.价值评估 Matlab工具箱 货币时间价值 1.Financial Toolbox 债券估值 数学模型 2.Financial Derivatives 证券定价 数值计算 Toolbox 2.投资组合管理 组合构建 3.Fixed-Income Toolbox 组合优化 4.Genetic Algorithm 组合评价 5.Optimization Toolbox 3.风险管理 6.Statistics Toolbox 风险度量 压力测试 应用实例 《金融数量分析matlab编程》 1.保险产品现金流分析 2.KMV模型的求解 3.金融信息图形—Portfolio Heatmap 简要讲解 保险产品现金流分析 某30岁男性，投保养老保险产品A ，10年交费，基本保险金额10万元，60岁的 保单周年日开始领取，按年领取，只要被保险人生存，可以一直领取到100周 岁的保单周年日。 30～40岁每年交保费15，940元 60岁开始，每年到达保单周年日可领取养老保险金，一直到100周岁的保单周 年日（10，000 ） 假设贴现利率为3%时的结果图形 假设贴现利率为2%时的结果图形 KMV模型的求解 求解方程组，函数fsolve. 两个变量数量级差别较大 解域【0，1e10】×【0，1】 数值技巧 Va=x*E带入方程— 改变函数结构 解域【0，10】×【0，1】 ⎧ −rτ E xEN (d ) =−De N (d ) ⎪ 1 2 σ xN (d )σ ⎪ E 1 a ⎪ 2 ln(xE / D ) (r 0.5 ) ⎨ + + σ τ d a ⎪ 1 σ τ ⎪ a ⎪ d d =−σ τ ⎩ 2 1 a 金融信息图形—Portfolio Heatmap 思考： 各种科学在金融中运用 3D more 混沌，流体力学…… 理论与实际 问题一： 两个(0,1)上均匀分布叠加是什么分布？ 三个(0,1)上均匀分布叠加是什么分布？ 问题二： 正态分布？ Th