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R中的金融分析包quantmod学习笔记
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R中的quantmod
Date: Jan 12, 2010; 09:47pm
Author: 邓一硕
R数据艺术 (/R-f94333.html)
quantmod 是Quantitative Financial Modelling Trading Framework 的简写，它是Jeffrey A. Ryan 写的一个关于金融分析的
包，内容主要是关于技术分析的一些东西，目前还在完善当中。Jeffrey 在这个包里只是整合了R的一些基础函数，并
没有提出太多创新，然而，也着实为我们节省很多时间。本文主要针对这个包进行简单的介绍，文章结构如下：
◆获取数据
◆quantmod 的简单作图
◆处理数据
◆技术分析
1、获取数据
分析数据的基础肯定是获取数据，这个自不待言。quantmod 中提供的获取的数据的函数是getSymbols() 。目前，函数
getSymbols() 只能从有限的网站上下载数据。
例如：
●要得到YHOO公司的数据，可以如下操作：
getSymbols(YHOO,src=google) # from google finance
[1] YHOO
YHOO
●要得到Google公司的数据：
getSymbols(GOOG,src=yahoo) # from yahoo finance
[1] GOOG
GOOG
●要得到中国移动公司的数据：
getSymbols(CHL,src=yahoo) # from yahoo finance
●其他
getSymbols(CBPO,src=yahoo) # China Biologic Products Inc
[1] CBPO
getSymbols(CIM,src=yahoo) # Chimera Investment Corporation
[1] CIM
关于获取数据的网址，你还可以通过setSymbolLookup()函数进行设定：
例如：
setSymbolLookup(YHOO=google,GOOG=yahoo)
setSymbolLookup(DEXUSJP=FRED)
setSymbolLookup(XPTUSD=list(name=XPT/USD,src=oanda))
saveSymbolLookup(file=mysymbols.rda)
getSymbols(c(YHOO,GOOG,DEXUSJP,XPTUSD))
[1] YHOO GOOG DEXUSJP XPTUSD
2、quantmod中的简单作图
● barchart
png(D://picl.png,width=850,height=450)
barChart(CHL,theme=white)
dev.off()
第1页 共13页 2010-1-19 20:20
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