上财回归分析课件第一章.pptVIP

上海财经大学 统计与管理学院 教材：王黎明，陈颖，杨楠《应用回归分析》复旦大学出版社，2008. 讲授内容： 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 第一章 回归分析的一般介绍 * * 上海财经大学 统计与管理学院 2010年8月 王黎明 上海财经大学 统计与管理学院 §1.2 回归模型的一般形式 §1.2 回归模型的一般形式 §1.2 回归模型的一般形式 §1.2 回归模型的一般形式 “回归”一词的英文是 ”regression”, 其基本思想和方法都是由英国著名生物学家、统计学家F. 高尔顿（F. Galton:1822-1911）在研究人类遗传问题时提出的。为了研究父代与子代身高的关系，高尔顿和他的学生、现代统计学的奠基者之一 K ．皮尔逊（ K . Pearson : 1856-1936 ）在研究父母身高与其子女身高的遗传问题时，观察了 1078 对夫妇，以每对夫妇的平均身高作为x，而取他们的一个成年儿子的身高作为y，将结果在平面直角坐标系上绘成散点图，发现趋势近乎一条直线。 §1.2 回归模型的一般形式 一般来说：身高超过平均值的父亲，他们儿子的平均身高将低于父亲的平均身高，反之，身高低于平均值的父亲，他们儿子的平均身高将高于父亲的平均身高。高尔顿对这个一般结论的解释是：大自然具有一种约束力，使人类的身高分布在一定时期内相对稳定而不产生两极分化，这就是所谓的回归效应。从此引进了回归一词。对于以后将要讲到的回归模型，回归效应不一定具有。人们在研究大量的问题中，其变量 x 与 y 之间的关系并不总是具有这种“回归”的含义。 回归模型的建模过程： 第一步. 根据研究的目标，设置指标变量 回归分析模型主要是揭示事物之间相关变量的数量关系。首先要根据所研究的目的设置因变量Y,然后再选取与因变量有统计关系的一些变量作为自变量。 回归模型的建模过程： 第二步. 收集整理统计数据 回归模型的建立是基于回归变量的样本统计数据。当确定好回归模型的变量之后，就要对这些变量收集、整理统计数据。数据的收集是建立经济问题回归模型的重要一环，是一项基础性工作，样本数据的质量如何，对回归模型的水平有至关重要的影响。常用的数据可分为时间序列数据和横截面数据。 回归模型的建模过程： 第三步. 构造理论模型 首先，研究所讨论问题的机理，根据其机理确定理论模型。在建立经济回归模型的时候，通常要依据经济理论和一些数理经济学结果。如数理经济学中已对投资函数、生产函数、需求函数、消费函数给了严格的定义，把它们都分别用公式表示出来了，借用这些理论，我们给它们的公式中增加上随机误差项，就可把问题转化为用随机数学工具处理的回归模型。 其次是应用散点图，将数据点描绘在同一个坐标系里，分析它们之间的关系。 有时候，我们无法根据所获信息确定模型的形式，这时可以采用不同的形式进行计算机模拟，对于不同的模拟结果，选择较好的一个作为理论模型。 回归模型的建模过程： 第四步. 对模型参数的估计 一般情况下,我们建立的回归模型都是有未知参数的。为了能够使用这一模型，我们必须估计出未知参数。在以后的章节中，我们会介绍参数的最小二乘估计、极大似然估计、岭估计等一些估计方法。但它们都是以普通最小二乘法为基础，这些具体方法是我们后边一些章节研究的重点。 回归模型的建模过程： 第五步. 模型的检验和修改 当一个模型建立好以后，我们要问一个问题：这个模型是否比较好地描述了问题中变量之间的关系？那么我们就要检验这个模型，检验的方法一般有两个途径：一个途径是放在实践中去检验，一个好的模型必须能够很好地反映客观实际，如果该模型可以反映客观实际，那它就是一个好的模型，反之，它就不是一个好的模型，是不可用的；另一个途径是统计检验，统计检验包含模型检验和回归系数的检验。 回归模型的建模过程： 第六步. 回归模型的应用 当一个好的模型建立起来以后，我们就可以用它来进行分析、控制和预测。由模型我们可以分析出各个变量之间的关系，特别可以看出影响因变量的主要因素,如果他们是可以控制的，我们就可以对它们实行控制，从