南开计量经济学案例集及期末试卷.doc

一元线形回归模型案例分析 案例：下表的数据为2003年全国31个省市自治区的城镇居民年人均可支配收入X与年人均消费支出。 地区 Y X 地区 Y X 北 京 11123.84 13882.62 湖 北 5963.25 7321.98 天 津 7867.53 10312.91 湖 南 6082.62 7674.20 河 北 5439.77 7239.06 广 东 9636.27 12380.43 山 西 5105.38 7005.03 广 西 5763.50 7785.04 内蒙古 5419.14 7012.90 海 南 5502.43 7259.25 辽 宁 6077.92 7240.58 重 庆 7118.06 8093.67 吉 林 5492.10 7005.17 四 川 5759.21 7041.87 黑龙江 5015.19 6678.90 贵 州 4948.98 6569.23 上 海 11040.34 14867.49 云 南 6023.56 7643.57 江 苏 6708.58 9262.46 西 藏 8045.34 8765.45 浙 江 9712.89 13179.53 陕 西 5666.54 6806.35 安 徽 5064.34 6778.03 甘 肃 5298.91 6657.24 福 建 7356.26 9999.54 青 海 5400.24 6745.32 江 西 4914.55 6901.42 宁 夏 5330.34 6530.48 山 东 6069.35 8399.91 新 疆 5540.61 7173.54 河 南 4941.60 6926.12 资料来源：《中国统计年鉴2004》，表中数据均以当年价格计算。 建立计量模型 由经济理论知，消费支出受可支配收入的影响，两者之间具有正向同步变化的趋势。除可支配收入之外，对消费支出有影响的其他因素均包含在随机误差项中。模型中，解释变量为年人均可支配收入X，被解释变量为年人均消费支出Y。模型形式可根据凯恩斯的边际消费倾向理论建立一元线形回归模型，也可通过散点图来选择合适的模型形式。两变量的散点图如下： 由散点图可以看出，两变量之间呈线性关系，因此可以建立一元线形回归模型： Yi= (0 + (1 Xi + ut 估计参数 应用计量经济学软件Eviews得到如下估计结果： 得回归方程如下： （0.86） （23.27） R2=0.9491 F=541.26 DW=1.22 括号中对应的是估计参数对应的t统计量的值。 参数检验 经济检验（结构分析） 是样本回归直线的斜率，表示城镇居民的边际消费倾向，说明年人均消费支出增加1元时，消费支出将增加0.75元；是样本回归直线的截距，它表示不受可支配收入影响的自发性消费支出。显然，两参数的符号和大小均符合经济理论和实际情况。 统计检验 R2=0.9491表示总离差的94.91%被样本回归直线解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度较高。拟合效果图如下 给定显著性水平α=0.05，查临界值表得t0.025（29）=2.05。，故回归系数显著不为0。但，即系数不显著，可以考虑略去从新估计回归模型，也可包含在模型中。结果不会有太大变化。 预测 假设增加一个样本的分析，预测某个城市的消费支出，已知该城镇居民年均可支配收入为7500元，则消费支出预计为5801.844元。 案例2：（教材P95） 我国1988－1998年城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均全年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如下表所示： 年份 人均全年耐用消费品支出 人均全年可支配收入 耐用消费品物价指数（1987年＝1） 1988 137.16 1181.4 115.96 1989 124.56 1375.7 133.55 1990 107.91 1510.2 128.21 1991 102.96 1700.6 124.85 1992 125.24 2026.6 122.49 1993 162.45 2577.4 129.86 1994 217.43 3496.2 139.52 1995 253.42 4283.0 140.44 1996 251.07 4838.9 139.12 1997 285.85 5160.3 133.35 1998 327.26 5425.1 126.39 根据经济理论设立回归模型 利用Eviews对模型