4第四章+多重共线性(中级计量-教学版).pptVIP

2. 增大样本容量 如果样本容量增加，会减小回归参数的方差，标准误差也同样会减小。因此尽可能地收集足够多的样本数据可以改进模型参数的估计。 问题：增加样本数据在实际计量分析中常面临许多困难。 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 3. 变换模型形式 一般而言，差分后变量之间的相关性要比差分前弱得多，所以差分后的模型可能降低出现共线性的可能性，此时可直接估计差分方程。 问题：差分会丢失一些信息，差分模型的误差项可能存在序列相关，可能会违背经典线性回归模型的相关假设，在具体运用时要慎重。 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 4. 利用非样本先验信息 通过经济理论分析能够得到某些参数之间的关系，可以将这种关系作为约束条件，将此约束条件和样本信息结合起来进行约束最小二乘估计。 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 5. 横截面数据与时序数据并用 首先利用横截面数据估计出部分参数，再利用时序数据估计出另外的部分参数，最后得到整个方程参数的估计。 注意：这里包含着假设，即参数的横截面估计和从纯粹时间序列分析中得到的估计是一样的。 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 6. 变量变换 变量变换的主要方法： (1)计算相对指标 (2)将名义数据转换为实际数据 (3)将小类指标合并成大类指标 （如，工业增加值、建筑业增加值） (4)将总量指标进行对数变换 变量数据的变换有时可得到较好的结果，但无法保证一定可以得到很好的结果。 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 * * * * * * * 线性回归模型基本假定 对变量和模型的假定（设定） 对随机扰动项统计分布的假定 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 古典假定（高斯假定） 零均值 同方差 无自相关 随机扰动项与解释变量不相关 无多重共线性 Rank(X)= k，Rank(X’X)=k，即(X’X) 可逆 正态性假定 保证参数估计量的无偏性 保证参数估计量的有效性 保证参数估计量的有效性 保证参数估计量的一致性 无完全多重共线性保证参数能被估计 保证小样本下参数估计量服从正态分布 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 第四章 多重共线性 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 第一节 什么是多重共线性 第二节 多重共线性产生的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性的补救措施 第五节 案例分析 主要内容 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 一、多重共线性的含义 二、产生多重共线性的背景 第一节 什么是多重共线性 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)， 不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全的多重共线性。 在有截距项的模型中，截距项可以视为其对应的解释变量总 是为1。对于解释变量 ，如果存在不全为0的 数 ，使得 则称解释变量 之间存在着完全的多重共 线性。 或者说，当 时，表明在数据矩阵 中，至少有 一个列向量可以用其余的列向量线性表示，则说明存在完全的多 重共线性。 一、多重共线性的含义 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 不完全的多重共线性 实际中，常见的情形是解释变量之间存在不完全的多重共线性。 对于解释变量 ，存在不全为0的数 ，使得 为随机变量。这表明解释变量 只是一种近似的线性关系。 其中， * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 ，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要作多元回归，每个参数 ?j 都可以通过Y 对 Xj 的一元回归来估计。 回归模型中解释变量的关系 可能表现为三种情形： (1) ，解释变量间完全共