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牛股归因下的风格动量策略
Alpha
2010 18.61% 54.47% 8.20%
2011 16.24% 54.10% 6.48%
2012 1.67% 52.67% 5.83%
2013 13.04% 56.30% 7.40%
2014 0.13% 51.43% 10.03%
2015 75.97% 59.84% 9.03%
2016
0.84% 33.33% 2.32%
1.20
PBROE
() 2010 41.17% 59.57% 5.25%
17.58%11.01%
2011 19.03% 54.51% 4.30%
54.62%99.59%2016
2012 8.19% 53.50% 7.47%
10%
2013 34.41% 56.72% 5.40%
()
28.56% 11.41% 2014 4.83% 50.61% 11.27%
56.18%99.59%2016 2015 97.37% 63.18% 10.93%
15%2015 2016 -3.49% 41.67% 3.83%
1.20
111.83%
4
4
7
3.1 7
3.2 8
3.3 9
13
4.1 13
4.2 () 13
4.3 () 14
19
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