《金融风险管理》第2章金融风险的识别.pptVIP

2003《巴塞尔新资本协议》 新《巴塞尔资本协议》共７７５条，９个附录。 新协议由三大支柱组成： 一是最低资本要求； 二是监管当局对资本充足率的监督检查； 三是信息披露。 第*页 信用评级——CAMEL 美国金融机构统一评级制度(Uniform Financial Institutions Rating System)由美国联邦金融机构检查委员会(FFIEC)于1979年11月颁布实施的。 这套评级制度包括五个基本项目，即：资本充足率(Capital Adequacy)；资产质量(Assets quality)；管理能力(Management)；盈利性(Earning)；流动性(Liquidity)。 通过以上五个方面评价以衡量金融机构的资信等级。由于这五个项目的第一个字母组成CAMEL一词，因此，也被叫做“骆驼评级制度”。 第*页 例：资产质量的评级 资产质量的定性分析：信贷政策（信贷控制、风险管理） 资产质量的定量分析（加权问题贷款） 贷款分为四类：正常、次级、可疑和损失，对应的风险权重分别为：0%、20%、50%和100% 贷款质量指标：S=加权问题贷款/基础资本 第*页 正常类贷款：指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息按时足额偿还。 次级类贷款：指借款人的还款能力明显出现问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定的损失。 可疑类贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大的损失。 损失类贷款：指通过所有可能的措施后，债权人基本无法收回贷款本息，或只能收回极少部分，因而面临很大的损失。 第*页 若S小于或等于5％，则将金融机构的资产质量评为1级，表明其资产质量很高，风险很小； 若S在5％-15％之间，则评为2级，表明资产质量令人满意，管理水平较好，其他方面无明显问题； 若S在15％-30％之间，则评为3级，表明资产质量不太令人满意，存在相当程度的问题； 若S在30％-50％之间，则评为4级，表明贷款存在严重问题，管理水平差，资产质量差； 若S高于50％，则评为5级，表明资产质量极差，很可能在近期倒闭。 第*页 综合评级 1级：金融机构经营状况非常好，远远高出平均水平； 2级：经营状况令人满意，略高于平均水平； 3级：经营状况处于中等，同时存在某些方面的缺陷，若不及时纠正，可能会导致较为严重的后果； 4级：金融机构的经营状况较差，明显低于平均水平，存在某些严重的问题，若不立即解决，会威胁该金融机构的生存； 5级：经营状况很差，存在相当严重的问题，若不立即采取挽救措施，很有可能在近期倒闭。 第*页 第三节 金融风险识别的基本方法 定性方法 现场调查法 问卷调查法 组织结构图示法 流程图法 专家调查法 主观风险测定法 第*页 定量方法 客观风险测定法 幕景分析法 模糊集合分析法 故障树分析法 其它 第*页 现场调查法 现场调查法是指金融风险识别的主体对可能存在或遭遇金融风险的机构、部门和所有经营活动进行详尽的现场调查来识别金融风险的方法 步骤： 确定调查目标、地点和对象 通过座谈、访问、查阅相关文件档案 撰写调查报告 第*页 模糊集合分析法 综合评价：由于同一事物具有多种属性，或受多种因素的影响，在评价事物时，应兼顾各个方面，对各个影响因素作综合考虑。 模糊综合评价：指受多种因素影响的事物做出全面评价的一种十分有效的多因素决策方法，其特点是评价结果不是绝对地肯定或否定，而是以一个模糊集合来表示。 第*页 模糊综合评价的步骤 1）确立影响因素的因素集 2）确立n种因素的权重集 3）确立m种判断的评价集 4）确立单因素的判断 第*页 5）计算B 6）综合评价 例:利用模糊综合评价法评定银行客户的信用等级。 解题步骤： 1）建立属性集（因素集） A = ｛品格，能力，资本，担保，环境｝ 2）建立权重集 W = ｛0.1，0.1，0.15，0.3，0.35｝ 3）建立备择集 （评价集） V = ｛好，一般，差，很差｝ 4）列出单因素模糊评价 品格：R1 = (0.2，0.5，0.3，0)； 能力：R2 = (0.1，0.3，0.5，0.1)； 资本：R3 = (0，0.1，0.6，0.3)； 担保： R4 = (0，0.4，0.5，0.1)； 环境： R5 = (0.5，0.3，0.2，0)。 5）建立单因素评价矩阵 R = ［R1，R2，R3，R4］ 6）进行模糊综合评价 同例可算得 * * 朱 波 zhubo@swufe.edu.cn 第二章 金融风险的识别 第*页 第一节 金融风险识别的概念与原则 第二节 金融风险识别的内容 第三节金融风险识别的基本方法 第一节 金融风险