商业银行公司信贷客户信用评价的研究（可编辑）.doc

商业银行公司信贷客户信用评价的研究 , ’, . ,. . , ...., . ’ .. , 廿 ’ . ’ ’ , ’,.. .,. . , , , : 原创性声明 本人声明:所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已发表 或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名: 日期 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学 校有权保留论文及送交论文复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可 以公布论文的全部或部分内容。 保密的论文在解密后应遵守此规定 签名: 导师签名:丝彩篁曰期:上海大学硕士学位论文 商业银行公司信贷客户信用评价研究 第一章 绪论 .研究背景 信用风险是商业银行经营活动中面缶的主要风险。信贷客户信用评价则是 商业银行确定贷款风险程度的依据和资产风险管理的基础,关于信贷客户信用 评价的研究。对商业银行的实际工作具有巨大的指导意义和实践价值。 西方国家关于信贷客户信用评价的研究历史较长,相关制度也比较完善。 巴塞尔委员会对经济合作组织成员国进行的调查表明,发达国家都已建立起了 科学的信用评价体系,评价结果也被广泛地应用于商业银行风险管理、授信额 度的确定等方面。而且,越来越多的商业银行开始在资本配置、组合资产管理、 风险定价等方面充分运用信用评价结果。 我国则是从世纪年代后才开展这项工作,而且随着国有专业银行向 商业银行的转化,信贷客户信用评价在风险防范方面的作用得到了越来越多的 体现。但是,由于这是一项实践性很强的基础性工作,长期以来引起理论界的 足够重视,但是研究工作进展缓慢。就目前国内商业银行的情况看,各家银行 虽然相继开发了自己的评价系统,但评价的方式和手段都比较落后,导致评价 结果准确性不足,增加了商业银行的信贷风险,无法达到巴塞尔新资本充足率 框架对商业银行内部评价体系的最低要求。而且,各家商业银行各自为战,各 家的信用评价系统之间不具备可比性,无法全面、公正地反映客户的实际情况?。 随着我国加入后,外资银行进入中国市场,国内各商业银行面临的竞争压 力将越来越大,客观上要求国内商业银行在立足国内实际的前提下,学习国外 的先进经验,完善现有的评价系统,尽快达到巴塞尔体系的要求。因此,对信 贷客户信用评价系统的改进已势在必行。 .研究方法 本文首先回顾历史,分析了影响贷款企业信用状况的主要因素后,确立了 评价贷款企业信用状况的指标体系,通过专家评分法确定定性指标数据,运用上海大学硕士学位论文 商业银行公司信贷客户信用评价研究 归一化方法和因子分析方法对样本数据进行处理,得到神经网络输入节点数据, 然后确定所要设计的神经网络结构。本文从上市公司年选取家机械电 子行业贷款企业作为样本,在.环境下,通过调用函数来实现神经网 络的学习训练,最后对随机抽取的上市公司的信用状况做了实证分析,以检验 评价系统模型的科学性和合理性。 .研究目的 本文主要解决以下几个问题 .建立一个能综合分析贷款企业信用状况的指标体系 .量化定性指标; .实现定性指标和定量指标属性的统一: .运用统计软件实现神经网络输入数据的降维和主因子的提取; .选择一个合理的神经网络结构,并选择适当的训练函数来实现神经网络 的学习训练; .运用评价系统模型对贷款企业进行有效信用评价 .检验评价系统模型的科学性、合理性。 .论文结构 本文具体内容安排如下 第一章,概述本文的研究背景、意义、方法、目的和论文结构 第二章,介绍客户信用评价的基本理论; 第三章,商业银行信贷客户信用评价系统指标体系的构建 第四章,商业银行信贷客户信用评价系统模型的构建; 第五章,评价系统模型的实证检验: 第六章,总结全文。 .论文创新 本文采用神经网络的方法,建立商业银行信贷客户信用评价系统的模型。 神经网络是一种自然非线性建模的过程,它克服了传统分析过程的复杂性及选择 上海大学硕士学位论文 商业银行公司信贷客户信用评价研宄 归一化方法和因子分析方法对样本数掘进行处理,得到神经网络输入节点数据, 然后确定所要设计的神经网络结构。本文从上市公司年选取家机械电 子行业贷款企业作为样本,在. 环境下,通过调用函数来实现神经网 络的学习训练,最后对随机抽取的上市公司的信用状况做了实证分析,以检验 评价系统模型的科学性和合理性。 研究目的 本文主要解决以下几个问题 .建立一个能综合分析贷款企业信用状况的指标体系; .量化定性指标: .实现定性指标和定量指标属性的统一; .运用统计软件实现神经网络输入数据的降维和主因子的提取; .选择一个合理的神经网络结构,并选择适当的训练函数来实现神经网络 的学习训练; .运用评价系