§3估计量的评选标准.pptVIP

* * §3 估 计 量 的 评 选 标 准 返回目录 1* 无偏性 (1) 不是无偏的估计量称有偏的, 称 为 的 偏，也称为 的系统误差； (2) 无偏估计实际意义就是无系统误差. 若 的期望存在， 有 ， 称 是θ无偏估计量. 样本方差 是总体方差 的无偏估计. 样本平均值 是总体期望μ无偏估计, 样本的2 阶中心矩 是 的有偏估计. 样本的 2 阶中心矩 例如: 只要总体 X 的期望μ与方差 存在,无论总体的分布如何, 例1 设总体 X 的 k 阶矩存在,证无论总体的分布如何,样本的 k 阶原点矩是总体 X 的 k 阶原点矩的无偏估计. 证：总体 X 的 k 阶原点矩 样本的 k 阶原点矩 例2 总体X 服从指数分布,概率密度为 试证 和 都是θ的无偏估计. 证明: ∴　是θ的无偏估计. 的概率密度 是θ的无偏估计. 2* 有效性（effectiveness） 例3 是来自总体X 的样本 都是E(X)的无偏估计. 则称 较 有效. 若 与 都是θ的无偏估计， 有 且至少存在某一个 有 例4 试证例2 中θ的无偏估计 较θ的无偏估计 有效. 证明: ∴ 较 有效. 依赖于总体X 的概率分布，依赖于n . Rao-Cramer 不等式 注：1.可以证明，在一定的条件下，估计量 的方差 永远不会小于一个正数，它是 的一个下界， 当 等于方差下界时,称它是达到方差界的无偏的有效估计. 有效估计发现的很少,时常遇见的是渐近有效估计. 更一般的，若 是θ的两个估计量,如果 则称 是比 有效. 2. 是总体期望值的有效估计量. 3. 无偏有效估计量 以最大概率保证,这估计的观察值在未知参数的真值θ附近摆动. 3* 相合性（一致性） 设 是参数θ的估计量, 称 是θ的相合估计量(一致估计量). 当n 较大, 充分接近θ. 只有当样本容量较大时才起作用. 通常我们得到的估计量一般都满足相合性的要求. 例4 为来自总体X 的样本, 例5 为来自泊松分布的一个样本,试证明样本方差 是λ的无偏估计,且对 也是λ的无偏估计. ∴样本方差 是λ的无偏估计. 也是λ的无偏估计. 解： 例6 在总体 中,分别抽取容量为 的两个独立的样本, 分别表示两个样本的平均值, 试证: 是μ的无偏估计, 并确定a,b 的值,使Y 的方差达到最小. 是μ的无偏估计, 思考题： 取自总体X 的样本， 试选择适当的 c,使 为 的无偏估计. 思考题答案： 练习题： 1.样本X1, X2,…, Xn 取自总体X, E(X) =μ,D(X) =σ2 则( )可以作为σ2的无偏估计量. 2. 设X1, X2,…, Xn 是来自总体 X 的样本,E(X) =μ, D(X) =σ2 ,则( )是μ的无偏估计. 3. 设总体的期望E(X) =μ, 方差D(X) =σ2 , X1, X2,…, Xn 是总体的一个样本,则( ) 是σ2 的无偏估计 4. 设X1, X2,…, Xn 是总体X 的一个样本,其中E(X1) =μ0, D(X1) =σ2, μ0已知, σ2 未知,则( )是σ2 的一个无偏估计量. 5. 设X1, X2,…, Xn 是来自总体X 的样本,以下四个无偏 估计量中最有效的是( ) 6. 设总体 X 的数学期望为μ,方差为σ2 , (X1, X2) 是X的一个样本,则在下述的4个估计量中,(