信息经济学第二章_不确定性、风险与信息..pptVIP

 本章内容安排 不确定性基本概念 定义：指经济主体对状态这一不可控制变量的产生与否不具备完全知识。（与确定性相对应) 例、甲投资100万元，必定得到10万元收益，而不可能产生其他结果。即 g(a)=y 其中a是行为,y是结果 确定的行为产生确定的结果! 不确定世界中，由于状态的不同导致结果的不同！ 走近大家—— 弗兰克?奈特（1885~1972） 走近大家—— 杰克?赫什雷弗（1925~2005） 走近大家—— 约瑟夫?熊彼特（1883~1950） 墨菲法则告诉我们，如果事情既可以朝好的方向发展，又可以朝坏的方向发展的话，那么，它多半会朝坏的方向发展。例如，人们总是抱怨，早餐吐司不小心掉到了地上，永远是抹了黄油果酱的那一面朝下，把刚刚擦过的地板搞得一塌糊涂。1991年，英国BBS电视台一个非常有名的科学探索节目《QED》为了扳倒有关“黄油吐司”的墨菲法则，特意组织了一次向上掷黄油吐司的实验。在掷了300次之后，发现抹黄油一面落地有152次，黄油那面朝天的有148次。他们因此欢呼：在概率上基本没有差别，墨菲法则被归咎为我们的错觉。 英国阿斯顿学院信息工程专业的访问学者罗伯特?麦特维斯教授通过计算证明，从一般餐桌或人手的高度滑落的吐司所受的重力作用，还不足以使其旋转整整一圈，大部分吐司只旋转半圈就掉到地上了，所以肯定是抹了黄油的一面着地。 效用函数的概念：（补充） 在经济学中，效用是指商品满足人的欲望的能力，或者说，效用是指消费者在消费商品时所感受到的满足程度。 边际效用是指消费者在一定时间内增加一单位商品的消费所得到的效用量的增量 。 效用函数U(C)是描述不同的人对效益值C的态度的函数。 U(C)的取值范围通常为〔0，1〕或（－∞，＋ ∞）。 U(C)一定是单调增加的！即： U(C)的一阶导数0 U一定，当C1C2时，有U(C1) U(C2)成立 但，U不同，对同一个C， U1(C) ，U2(C)大小不定 边际效用是效用函数的二阶导数。  边际效用递减规律： 就是指生产过程中，主要生产资料的数量增加到一定数量之前，所产生的效用是递增的。或者说每增加一单位生产资料，产出的效用也增加一个单位。但是，随着生产资料的不断增加，生产出来的效用并非永远呈递增趋势的，尤其是当生产资料增加到某一数量时/开始，生产效用反而开始下降，这就是效用递减现象。 所谓边际效用就是指每增加单位生产资料所能获得的生产效用。 生活中的例子：一个极度口渴的人喝第一杯水与喝第十杯水的不同感受！  例如，当你工作出色，单位给你发奖金作为鼓励手段时，你原来的工资比如是1000元/月，当每个月的奖金数量从100元开始以每次增加额都是100元的速度增加着，也许这时每增加100元，对你的鼓励作用都是有一定作用的，但是当奖励每月达到1000元时，之后再增加的100元的作用，显然就已经比较微弱，尤其到了比如2000元时（工资1000元，加上奖金2000元时），如果再让你加班说奖金是增加100元的话，你或许干脆会放弃这个奖励而选择休假或者跟家人在一起。这时，这增加的100元，对你来说，它的效用就已经变成递减的了。 走近大家—— 冯?诺伊曼（1903~1957） 走近大家—— 奥斯卡?摩根斯坦（1902~1977）   上述骰子游戏中（澳门赌场里最大众化的赌博，并且可假定赌场没有作弊） 可以通过概率的计算确定出游戏是否公平！ （事实上对赌场老板有利，对游戏者不利） 随机抛掷三个骰子，一共有6×6×6＝216种 点数之和：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 原来：3－－10为小，11－－18为大 可以计算出：结果为小与结果为大的概率分别都是 1／２．若押大或小，胜负的概率各占一半，公平 但赌场在细节上作了一些特别的规定，导致游戏的结果有利于赌场老板！ 三、风险转移  上例中，假如所有的家庭都投保，保险公司的收入是100×1000＝10万元 保险公司的可能的损失也是 1000×1％×10000＝10万元 保险公司将无可能的利润！ 所以，通常保险公司应将保险费定在100元以上，比如120元／年户，保险金额为10000元，即保户遇险后最高可获赔10000元。 这样保险公司每年将有可能的利润2万元   完全保险：无论是否发生损失，保险公司都使投保人所获收益等于投保人的期望值。 例、甲有一辆价值1000元的自行车，怕丢，向保险公司投保。合同为，年交保费100元，一旦丢失，确认后，保险公司赔付甲1000元，又可买一辆同样的车。这样甲没有太多的动力照看自己的自行车，乱停乱放，而保险公司的风险将增加。 不