求解随机线性互补问题的半光滑投影牛顿算法[精品].docx

求解随机线性互补问题的半光滑投影牛顿算法 魏潇 ，张璐（西安电子科技大 学 数学与统计学院 ，西 安 ７１０１２６）摘 要 ：考虑 只 有有限个 随 机 变量的随机线性 互 补 问 题 ，先 将 其 转 化 为 约 束 极 小 化 问 题 ，再 利用 半光滑投影牛顿算 法 求 解该极 小化问题 ，并给出了相应的数值实验 ．结 果 表 明 所 给 算 法 有 效 ．关 键 词 ：随 机 线 性 互 补 问 题 ；半光滑投影牛顿算法 ；约束极小化问题 ；ＥＶ 模 型中 图 分 类 号 ：Ｏ２２１．５文 献 标 志 码 ：Ａ文 章 编 号 ：１６７１－５４８９（２０１５）０１－００２７－０６ＳｅｍｉｓｍｏｏｔｈＰｒｏｊｅｃｔｅｄＮｅｗｔｏｎ ＭｅｔｈｏｄｆｏｒＳｏｌｖｉｎｇＳｔｏｃｈａｓｔｉｃＬｉｎｅａｒＣｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｉｔｙＰｒｏｂｌｅｍｓＷＥＩＸｉａｏ，ＺＨＡＮＧ Ｌｕ（Ｓｃｈｏｏｌｏｆ ＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓａｎｄＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ，ＸｉｄｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉ’ａｎ７１０１２６，Ｃｈｉｎａ）Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａ ｃｌａｓｓｏｆｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｌｉｎｅａｒｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｉｔｙｐｒｏｂｌｅｍｓ ｗｉｔｈｆｉｎｉｔｅｌｙ ｍａｎｙｒｅａｌｉｚａｔｉｏｎｓ ｗａｓｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ．Ｆｉｒｓｔ ｗｅｒｅｆｏｒｍｕｌａｔｅｄｉｔａｓａｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｐｒｏｂｌｅｍ．Ｔｈｅｎ ｗｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄａ ｓｅｍｉｓｍｏｏｔｈｐｒｏｊｅｃｔｅｄ Ｎｅｗｔｏｎ ｍｅｔｈｏｄｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅ ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｐｒｏｂｌｅｍ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｗｅ ｇａｖｅｓｏｍｅｎｕｍｅｒｉｃａｌｒｅｓｕｌｔｓｔｏｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆｏｕｒｍｅｔｈｏｄ．Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｌｉｎｅａｒ ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｉｔｙ ｐｒｏｂｌｅｍ；ｓｅｍｉｓｍｏｏｔｈ ｐｒｏｊｅｃｔｅｄ Ｎｅｗｔｏｎ ｍｅｔｈｏｄ；ｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎｐｒｏｂｌｅｍ；ＥＶｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ引言０设 （Ω，Ｆ，Ｐ）是一个概率空间 ，其 中 Ω∈ 瓗ｍ 是相应的样本空间 ，假 设 概 率 分 布 Ｐ 已 知 ．随 机 线 性 互补 问 题（ＳＬＣＰ）［１－８］定 义 为 ：求ｘ∈ 瓗ｎ ，满 足ｘ ≥ ０， Ｍ（ω）ｘ＋ｑ（ω）≥ ０， ｘＴ （Ｍ（ω）ｘ＋ｑ（ω））＝０， ω ∈ Ωａ．ｓ．，（１）其 中 ：ａ．ｓ．表 示 几 乎 必 然 成 立 ；ω∈Ω 是 随 机 变 量 ；Ｍ （ω）∈ 瓗ｎ×ｎ 和ｑ（ω）∈ 瓗ｎ 分 别 是 关 于 随 机 变 量ω的 随 机 矩 阵 和 随 机 向 量 ．若 Ω 是一个单元素集合 ，则 问 题 （１）退 化 为标 准的线性互补问题 （ＬＣＰ）［９］：ｘ ≥ ０， Ｍｘ ＋ｑ ≥ ０， ｘＴ （Ｍｘ ＋ｑ）＝０．通 常 不 存 在ｘ 使 得 对 所 有 的ω∈Ω，问 题（１）都 成 立 ．解 决 问 题 （１）的 经 典 方 法 是 先 将 其 转 化 为 约 束优 化 问 题 ，再 用 优 化 算 法 求 解 该 问 题 ．Ｇüｒｋａｎ 等［１］提出了求解随机变分 不 等式的期望值 （ＥＶ）模 型 ．令 Ｍ珨 ＝Ｅ［Ｍ（ω）］，ｑ＝Ｅ［ｑ（ω）］，其 中 Ｅ 表 示 期 望 ．随 机 线 性 互 补 问 题 的 ＥＶ 模 型 为 ：求ｘ∈ 瓗ｎ ，满 足ｘ ≥ ０， Ｍ珨ｘ ＋ｑ ≥ ０， ｘＴ （Ｍ珨ｘ ＋ｑ）＝０．Ｃｈｅｎ 等［２］提 出 了 求 解 ＳＬＣＰ 的 期 望 残 差 （ＥＲＭ）模 型 ．定 义收 稿 日 期 ：２０１４－０４－０２．作 者 简 介 ：魏 潇 （１９９１—），女 ，汉 族 ，硕 士 研 究 生 ，从事随机互补理论和算法的研究 ，Ｅ－ｍａｉｌ：ｗｅｉｘｉａｏ４２５６＠１２６．ｃｏｍ．基 金 项 目 ：国家自然科学基金 （批 准 号 ６１１７９０４０）和中央高校基本科研业务费专项基金 （批 准 号 ：Ｋ５０５１３１００００７）．吉 林 大 学 学 报 （理 学 版 ）第 ５３ 卷２８Ψ（ｘ，ω）＝ （ψ（（Ｍ（ω）ｘ＋ｑ（ω））１ ，ｘ１），…，ψ（（Ｍ（ω）ｘ＋ｑ（ω））ｎ ，ｘｎ））Ｔ ，ＥＲＭ 模 型 为 求 极 小 化 问 题ｍｉｎｆ（ｘ）∶＝ ２Ｅ［‖Ψ（ｘ，ω）‖２］ｎｘ∈ 瓗＋的 最 优 解 ，其 中ψ：瓗２ → 瓗 是 一 个 ＮＣＰ 函 数 ：ψ（ａ，ｂ）＝０  ａ ≥ ０，ｂ ≥ ０，ａｂ ＝０．［９］常 用 的 ＮＣＰ 函 数 有 “ｍｉｎ”函 数ψｍｉｎ（ａ，ｂ）＝ｍｉｎ（ａ，ｂ），Ｆ