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1 R语言时间序列中文教程 2012 特别声明：R语言是免费语言，其代码不带任何质量保证，使用 R语 言所产生的后果由使用者负全责。 前言 R语言是一种数据分析语言，它是科学的免费的数据分析语言，是凝聚了众多研究 人员心血的成熟的使用范围广泛全面的语言，也是学习者能较快受益的语言。 在R语言出现之前，数据分析的编程语言是SAS。当时SAS的功能比较有限。在贝尔 实验室里，有一群科学家讨论提到，他们研究过程中需要用到数据分析软件。SAS的局 限也限制了他们的研究。于是他们想，我们贝尔实验室的研究历史要比SAS长好几倍， 技术力量也比SAS强好几倍，且贝尔实验室里并不缺乏训练有素的专业编程人员，那么， 我们贝尔实验室为什么不自己编写数据分析语言，来满足我们应用中所需要的特殊要求 呢？ 于是，贝尔实验室研究出了S-PLUS语言。后来，新西兰奥克兰大学的两位教授非 常青睐S-PLUS的广泛性能。他们决定重新编写与S-PLUS相似的语言，并且使之免费， 提供给全世界所有相关研究人员使用。于是，在这两位教授努力下，一种叫做R的语言 在奥克兰大学诞生了。 R基本上是S-PLUS的翻版，但R是免费的语言，所有编程研究人员都可以对R语 言做出贡献，且他们已经将大量研究成果写成了R命令或脚本，因而R语言的功能比较 强大，比较全面。 研究人员可免费使用R语言，可通过阅读R语言脚本源代码，学习其他人的研究成 果。笔者曾有幸在奥克兰大学受过几年熏陶，曾经向一位统计系的老师提请教过一个数 据模拟方面的问题。那位老师只用一行R语句就解答了。R语言的强大功能非常令人惊 讶。 为了进一步推广R语言，为了方便更多研究人员学习使用R语言，我们收集了R 语言时间序列分析实例，以供大家了解和学习使用。当然，这是非常简单的模仿练习， 具体操作是，用复制粘贴把本材料中R代码放入R的编程环境；材料中蓝色背景的内容 是相关代码和相应输出结果。经过反复模仿，学习者便能熟悉和学会。 需要提醒学习者的是：建议学习者安装了R语言编程，再继续阅读本材料；执行R 命令时，请删除命令的中文注解，没使用过在命令中加入中文；如果学习者是初次接触 R或者Splus，建议先阅读R语言样品比较应用举例，如果学习者比较熟悉R语言， 还可以阅读优秀时间序列读物Ecomometrics in R，也可以上QuickR 网站。 2 目录 R 语言时间序列分析1 前言1 目录2 1.运用R 语言研究JJ 数据 3 2.运用R 语言研究空气污染19 3.运用R 语言研究自动回归移动平均集成模型 22 4.运用R 语言研究全球变暖理论 31 5.运用R 语言研究非独立误差与线性回归32 6.运用R 语言研究估计波动的频率36 7.运用R 语言研究厄尔尼诺频率 39 8.运用R 语言研究太阳黑子周期频率 40 3 1.运用R语言研究JJ数据 学习R言语时间序列分析程序操作，需要从最基础、最简单的学起，例如在命令窗 口中，输入并执行2+2 等于4的R语言命令。 2+2 [1] 4 执行完2+2 等于4的R语言命令后，我们可以开始时间序列，即学着把玩johnson Johnson 数据。下载jj.dat或执行下面语句。这个数据已被人上传到因特网中。R所 需要做的只是将网址进行扫描就可以将数据读取进入R的编程环境中。 下面有3种不同读取数据的方法： jj = scan(/stoffer/tsa2/data/jj.dat) # read the data读取数据 jj - scan(/stoffer/tsa2/data/jj.dat) # read the data another way第二种方法读取数据 scan(/stoffer/tsa2/data/jj.dat) - jj # and another 第三种方法读取数据