商业银行教程对外经贸大学2013专硕第四章资金管理.pptVIP

* * * * * * * * 四、对存款服务的定价：有条件的定价法 单纯改变存款利率不利于在确保负债规模的前提下控制负债成本，也不利于稳定客户基础 有条件的定价法的类型 按统一收费率定价：对每张支票固定收费，对帐户的持有按期固定收费； 免费服务； 有条件的免费。 有条件的定价： 将存款账户按其活动规律分为几种类型，基本分类标准是区分存款余额的大小和账户进出的数量； 定价考虑内容： 帐户给银行带来的收入：帐户余额用于贷款或投资的利息收入；帐户维持收费及各项存款服务收费； 帐户使银行负担的成本：存款利息支付；存款服务的操作成本； 定价基本原则：帐户收入= 账户成本 有条件的定价法:案例 A银行 B银行 常规支票账户 常规支票账户 最小开户资金 $100 最小开户资金 $100 如果最小日余额不低于$600 不收账户维持费 如果最小日余额不低于$500 不收账户维持费 如果最小日余额为$300~$599 每月收$5.00账户维持费 如果最小日余额低于$500 每月收$3.50账户维持费 如果最小日余额低于$300 每月收$10账户维持费 如果每月开支票或在ATM上交易的次数超过10次，且账户余额低于$500 每笔交易收费$0.15 如果存款月平均余额超$1500 不收支票服务费 无支票次数限制 常规储蓄账户 常规储蓄账户 最小开户资金 $100 最小开户资金 $100 账户余额低于$200 账户维持费$2.00/月 账户余额低于$100 账户维持费$2.00/月 账户余额不低于$200 不收账户维持费 账户余额不低于$100 不收账户维持费 对每月超过2次后的存款提取收费 $2.00/次 对每月超过3次后的存款提取收费 $2.00/次 有条件的定价法:案例 由A、B两家银行的定价策略可以看出： 银行的存款定价必须充分考虑银行所服务的客户类型，以制定适合其特定客户群的价格； 银行的存款定价应该充分反映银行的服务成本，使服务收费能够全部或至少部分补偿成本。 有条件的定价法:案例 假设某银行的某类客户的结算账户有如下特征： 每月使用支票5次，每次银行的服务成本为$0.20；账户维持成本为$6/月；账户支付的利率为1%；银行利用账户余额贷款的平均利率为5%。如果银行实现完全免费的定价策略，则最低存款余额应为多少？假设法定存款准备金率为12%。 计算： 账户全部成本=N×1%+5×12×0.20+6×12 账户收益=N× (1-12%)×5% 账户成本=账户收益， N×1%+5×12×0.20+6×12 =N× (1-12%)×5% N=$2471 第三节 银行的流动性风险管理 一、流动性与流动性风险： The Basel Committee on Banking Supervision： Liquidity is the ability of a bank to fund increases in assets and meet obligation as they come due, without incurring unacceptable losses. ( Funding) Liquidity Risk is the risk that the firm will not be able to meet efficiently both expected and unexpected current and future cash flow and collateral needs without affecting either daily operations or the financial condition of the firm. 流动性风险：银监会定义 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 二、流动性风险的成因 高负债经营：当债权人尤其是存款人失去对银行的信任时银行出现流动性风险。 资产负债期限错配：银行普遍存在以短期负债支撑长期资产的行为，当短期负债不能延续，资金链条中断时，由于银行资产难以在短期内足值变现，出现流动性风险。 资产负债的利率敏感性：当市场利率上扬超过银行负债利率时，存款负债会出现流失，而贷款需求则可能进一步增加，加大银行的流动性压力。 信用风险的威胁：银行预期能收回的贷款逾期甚至变为坏账